Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка – это основной принцип работы банковской системы и основной объект управления финансового менеджера.

Страхование, его экономическое содержание

Страхование, его экономическое содержание

Человеку всегда было присуще желание как-то обезопасить себя от вредоносных последствий жизни или хотя бы свести их к минимуму.

Операции межбанковского кредитования

Финансовая информация » Активные операции в коммерческом банке » Операции межбанковского кредитования

Страница 5

Купля-продажа наличной иностранной валюты происходит в процессе валютно-обменных операций, которые осуществляются через обменные пункты банков.

Операция "спот" - это покупка одной валюты на другую на текущих рыночных условиях. Расчеты по этим операциям проводятся на "кассовой" основе в течение двух рабочих дней после заключения сделок, причем оба платежа должны быть произведены одновременно. Понятие "спотовые валютные сделки" совмещает в себе три вида сделок, которые отличаются по времени поставки средств по ним. Эти операции представлены в табл. 5.

Таблица 5. Виды валютных сделок, осуществляемых на кассовой основе

Виды спотовых валютных сделок, осуществляемых на кассовой основе

Сроки поставки средств по операции

Названия сделок

Фиксируемый в них курс

В день заключения сделки

Сделки ТОД (TOD)

Курс ТОД (от англ. today – сегодня)

На следующий рабочий день после заключения сделки

Сделки ТОМ (ТОМ)

Курс ТОМ (от англ. tomorrow- завтра)

Через один (т.е. на второй) рабочий день после заключения сделки

Сделки СПОТ

СПОТ-курс (от англ. spot – наличный)

Курс, на основании которого происходит покупка (продажа) одной иностранной валюты за другую, называется кросс-курсом.

Сделки купли-продажи иностранной валюты могут осуществляться непосредственно между уполномоченными банками на внебиржевом рынке или через валютные биржи.

Если коммерческий банк ищет потенциальных контрагентов на внебиржевом рынке через специализированных посредников или через организованные системы торговли иностранной валютой, то он подает заявку, в которой указываются условия сделки (ТОД, ТОМ, СПОТ), курс покупки или продажи валюты и количество приобретаемой или продаваемой валюты. В этих операциях весьма высок риск неисполнения контрагентом обязательств по сделке, поэтому банки вводят лимиты на проведение подобных операций с различными кредитными организациями.

Если коммерческий банк осуществляет торговлю иностранной валютой на межбанковской валютной бирже, то он должен быть членом данной биржи.

Торги в системе электронных лотовых торгов (СЭЛТ) позволяют банкам проводить валютные операции в непрерывном режиме с гарантированным исполнением сделок.

Уполномоченные банки могут покупать и продавать иностранную валюту от своего имени и за свой счет, а могут и от своего имени, но за счет и по поручению клиентов.

Если банки покупают и продают валюту за свой счет, то они это делают либо в целях получения прибыли, либо ради поддержания своей ликвидности, либо для приобретения оборудования для банка за рубежом и т.п.

В целях получения прибыли банки вправе совершать арбитражные и спекулятивные сделки.

Арбитражные сделки сочетают в себе сделку по покупке (продаже) иностранной валюты с контрсделкой по ее продаже (покупке) с целью получения прибыли за счет разницы в курсах валют на различных валютных рынках. Если покупка иностранной валюты осуществляется на одном валютном рынке, а продажа ее - на другом, то это пространственный арбитраж. Если прибыль извлекается за счет разницы валютных курсов во времени - то это временной арбитраж.

Рассмотрим пример валютно-обменных операций на основе различных котировок валютного курса. Валютный курс - это цена одной валюты, выраженная в валюте другой страны. Существует прямой курс обмена, или американский. Он показывает за сколько долларов можно купить денежную единицу другой страны (т.е. курс доллара по отношению к валюте данного государства). Например, австралийский доллар стоит 0,7245 доллара США. Это значит, что 1 австралийский доллар можно купить за 0,7245 доллара США. Обратный, или европейский, курс обмена показывает количество иностранной валюты за 1 доллар США. Эта котировка является обратной по отношению к американской котировке (курс валюты страны к доллару). В продолжение нашего примера: 1 доллар США можно купить за (1: 0,7245) 1,3803 австралийского доллара.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Статьи по банковскому делу:

Анализ динамики привлеченных средств физических лиц
В 2010 г. объем вкладов населения в банках увеличился на 2 334 млрд руб. до 9 798,3 млрд руб. Темпы роста составили 31,3% (в 2009 г. - 26,8%), что соответствует уточненному прогнозу Агентства на 2010 г. - 30%. Без учета переоценки вкладов в иностранной валюте прирост составил бы 32,1%, т.е. в целом ...

Анализ рентабельности АО «Темiрбанк»
Рентабельность (доходность) коммерческого банка – один из основных стоимостных показателей эффективной банковской деятельности. Рентабельность банка можно рассчитать с помощью некоторых показателей, которые будут представлены ниже. Показатель чистая маржа прибыли банка (NPM) – позволяет оценить общ ...

Сущность кредитной политики, характеристика её основных элементов, порядок разработки и утверждения
Прежде чем начать выдавать кредиты, банк должен сформулировать свою кредитную политику (наряду и в согласии с его политиками применительно ко всем другим направлениям деятельности - депозитной, процентной, тарифной, технической, кадровой, по отношению к клиентуре, к конкурентам и т.д.), а также пре ...

Навигация

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.silline.ru