Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка – это основной принцип работы банковской системы и основной объект управления финансового менеджера.

Страхование, его экономическое содержание

Страхование, его экономическое содержание

Человеку всегда было присуще желание как-то обезопасить себя от вредоносных последствий жизни или хотя бы свести их к минимуму.

Заключение

Страница 1

Оценка ликвидности и методы управления ею является основной темой финансового менеджмента в банках.

В настоящей работе были рассмотрены подходы к оценке ликвидности на примере одного из банков. В работе определены понятия и основные категории ликвидности банка, практические аспекты ее оценки и управления ею.

Объектом исследования состояния ликвидности является ООО КБ «Кольцо Урала».

ООО КБ «Кольцо Урала»- один из крупнейших банков России, работающих с юридическими и физическими лицами.

По итогам проведения анализа финансового состояния банка было выявлено:

За 2009 год банк активно наращивал ресурсную базу и кредитный портфель: ресурсная база банка возросла в 1,5 раза и практически весь прирост был направлен на формирования кредитного портфеля. Кредитование является самым прибыльным направлением (7% рентабельности за 2009 год). Выяснено, что в структуре кредитования на 01.01.10 г. наибольшее предпочтение отдается кредитам на срок свыше 1 года (69%).

За 1 полугодие 2010 года на фоне кризисного состояния экономики прослеживаются тенденции сокращения долгосрочных пассивов, соответственно выстраивания более краткосрочной структуры активов. Растет доля активов, размещенных в торговых ценных бумагах, растет доля резервов в пассивах, что сокращает уровень рентабельности. Все эти тенденции свидетельствуют о том, что антикризисная политика банка 1-го полугодия 2010 года направлена на поддержание ликвидности, снижение рисков.

Анализ показателей ликвидности показал, что имеется риск ликвидности в долгосрочной перспективе.

При анализе структур активов и пассивов по срокам выяснено, что исходя из имеющихся пассивов на 01.07.10 , в которых 47% пассивов привлечено на срок от 30 до 365 дней, и 21% на срок более 1 года, - необходимо сформировать адекватную структуру активов.

В настоящее время банк, отдавая приоритет доходности, формирует более долгосрочную структуру активов, в которой 51% приходится на срок от 30 до 365 дней и 25% на срок свыше 1 года. Учитывая, что нормативы ликвидности, установленные ЦБ, выполняются, в принципе такой подход можно признать оправданным. Однако формировать еще более долгосрочный кредитный портфель не рекомендуется, т.к. это приведет к нарушению состояния долгосрочной ликвидности.

Рекомендовано сформировать более краткосрочную структуру кредитного портфеля в целях снижения риска потери долгосрочной ликвидности.

В рамках работы была построена модель зависимости суммы кредитов и депозитов в Уральском регионе от уровня предлагаемых ставок. На основании проведенных расчетов выяснено, что банку наиболее выгодно привлечение депозитов на сумму 10800 млн. руб. и размещение в кредитах. Эта мера принесет банку дополнительно 3007 млн. руб. чистой прибыли и улучшит состояние ликвидности: коэффициент долгосрочной ликвидности сократится с 0,84 до 0,52, коэффициент текущей ликвидности возрастет с 1,58 до 2,11.

Таким образом, предложенное мероприятие по улучшению ликвидности эффективно.

Анализ кредитного портфеля показал, что по состоянию на 01.01.12 уровень просроченной задолженности в портфеле – 0,92%. Анализ кредитного портфеля позволяет сделать вывод о достаточной доле просроченных ссуд в портфеле, что, однако, нивелируется сформированным РВПС. Качество (уровень риска) кредитного портфеля следует признать удовлетворительным а применяемую кредитную политику обоснованной.

Таким образом, для снижения кредитного риска ООО КБ «Кольцо Урала» необходимо:

- четко разработать систему оценки кредитоспособности клиентов;

- централизованно осуществить внутреннюю политику (уменьшение процентных ставок, введение новых банковских продуктов),

- повысить квалификацию состава сотрудников работающего в области кредитования,

- осуществить страхование финансовых рисков.

В рамках работы было экономически обосновано введение мероприятия по страхованию кредитного риска. Уровень просроченной задолженности на сегодня составляет порядка 0,92% кредитного портфеля. Сформированный РВПС покрывает его на 1198%.

Экономически просчитано, что выгоднее страховать портфель по ставке 3,5%, чем формировать резерв, как это происходит сейчас.

Операция по страхованию кредитного риска могла бы принести от 107 млн. руб. до 190 млн. руб. за 2011 год. и от 160 млн. руб. до 228 млн. руб. за 2012 год.

Страницы: 1 2

Статьи по банковскому делу:

Анализ структуры средств и источников в динамике
Исследование структуры баланса коммерческого банка следует начинать с анализа пассива, т.к. он характеризует источники средств и природу финансовых связей банка. Пассивные операции в значительной степени предопределяют условия, формы и направления использования ресурсов, т.е. состав и структуру акт ...

Нормативно-правовое обеспечение банковских рисков
В настоящее время ситуацию в банковском секторе можно охарактеризовать как стабильную. Политика Нацбанка РК в области надзора за КБ ориентирована, прежде всего, на обеспечение финансовой устойчивости банковской системы республики, в связи с чем, будет продолжена реализация политики повышения требов ...

Российская торговая система
Российская Торговая Система - первая и до сих пор единственная реально функционирующая система внебиржевой торговли ценными бумагами в России. Более того, Российская Торговая Система - самая крупная торговая площадка, специализирующаяся исключительно на торговле корпоративными ценными бумагами; ни ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.silline.ru