Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка – это основной принцип работы банковской системы и основной объект управления финансового менеджера.

Страхование, его экономическое содержание

Страхование, его экономическое содержание

Человеку всегда было присуще желание как-то обезопасить себя от вредоносных последствий жизни или хотя бы свести их к минимуму.

Общие рекомендации по повышению уровня ликвидности банка

Финансовая информация » Ликвидность банка и методы управления ею » Общие рекомендации по повышению уровня ликвидности банка

Страница 2

4. Политика формирования резервов признается оправданной. Однако следует уделить внимание более качественному формированию кредитного портфеля. Резервом повышения ликвидности могут стать сокращения резервов на возможные потери по ссудам. Для использования этого резерва банку следует формировать более качественный кредитный портфель – портфель однородных ссуд (размер резерва 1%) , либо ссуды 1 категории качества (размер резерва 0%) или 2-ой (размер резерва 1%). В банке сформированные РВПС составляет 3,7% чистой ссудной задолженности, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле – 0,8%, т.е. резерв для его сокращения есть.

5. Следует развивать систему оценки и контроля за ежедневной ликвидностью в банке. Метод Банка России, изложенный в Инструкции №110-И, с использованием пороговых показателей ликвидности на отчетные даты несовершенен. Имеется несколько причин данного явления:

система показателей Банка России базируется на формальной группировке по счетам. В то время как даже однородные финансовые активы могут обладать разной ликвидностью, например, вексель заемщика, оформленный при погашении просроченной задолженности, и вексель Сбербанка РФ имеют различную степень ликвидности;

система показателей Банка России несовершенна сама по себе;

расчет производится на отчетную дату и не учитывает состояние ликвидности внутри срока.

нормативы установлены для среднестатистического банка, которого в природе не существует;

нормативы не позволяют осуществлять прогноз ликвидности даже на день вперед. По своей сути данные нормативы являются ретроспективными и устаревают практически мгновенно.

Следует рассмотреть международную практику, при которой на Базеле II были разработаны альтернативные системы оценки ликвидности. Они признаются ЦБ РФ и даже планируются им к скорейшему внедрению.

Направления по изменению подходов к регулированию рисков ликвидности, действующих в рамках Инструкции Банка России “Об обязательных нормативах банков”, выработаны с учетом рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору и предполагают внедрение в систему регулирования риска ликвидности так называемой концепции денежных потоков.

Указанные направления предусматривают:

- замену действующего норматива мгновенной ликвидности (Н2) на норматив краткосрочной ликвидности.

Методика расчета норматива краткосрочной ликвидности предлагает принципиально новый подход к ограничению риска ликвидности, базирующийся на сопоставлении объемов поступления и оттока денежных средств, генерируемых в течение расчетного периода активами/обязательствами любой срочности (концепция денежных потоков), тогда как действующий в рамках Инструкции Банка России “Об обязательных нормативах банков” подход обязывает банки соблюдать определенные соотношения активов и пассивов фиксированной срочности (для норматива мгновенной ликвидности — сроком до востребования/погашения в течение ближайшего календарного дня);

- использование при расчете нормативов ликвидности (Н2, Н3 и Н4) так называемых “поведенческих корректировок” — элементов прогнозного определения значений отдельных компонентов, характеризующих состояние ликвидности, базирующихся на накопленных статистических данных о величине минимального остатка на счетах клиентов банка. Данный подход реализован в Указании Банка России от 31 марта 2008 года №1991-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 января 2004 года № 110-И “Об обязательных нормативах банков”, вступившим в силу 30 апреля 2008 года;

- расширение перечня ликвидных активов (включение в ликвидные активы долевых ценных бумаг российских эмитентов).

Страницы: 1 2 

Статьи по банковскому делу:

Совершенствование банком скоринговой системы в условиях финансового кризиса
В условиях финансового кризиса отечественным банкам для выживания необходимо ужесточать меры при проведении своих операций. В большинстве банков в настоящее время происходят сокращение и пересмотр бюджетов, все банки без исключения ужесточили требования к заемщикам и/или повысили ставки во всех вал ...

Методологический подход к анализу прибыли банка
Прибыль коммерческого банка определяется как превышение доходов над расходами. Получение прибыли – основная цель деятельности коммерческого банка, все остальное – удовлетворение потребностей клиентов и экономики в целом в кредитах, содействие развитию экономики страны, региона, города или деревни – ...

Этапы кредитного процесса: содержание и значение
Осуществляя кредитование на условиях срочности, возвратности, платности и под обеспечение, регламентируя отношения кредитора и заемщика посредством кредитного договора, коммерческие банки стремятся предоставлять ссуды надежным клиентам, чтобы исключить риск непогашения и обеспечить своевременный во ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.silline.ru