Ликвидность банка и методы управления ею
Ликвидность банка – это основной принцип работы банковской системы и основной объект управления финансового менеджера.
Страхование, его экономическое содержание
Человеку всегда было присуще желание как-то обезопасить себя от вредоносных последствий жизни или хотя бы свести их к минимуму.
Сопоставление активов и пассивов по срокам показало:
Для мгновенного покрытия пассивов до востребования в полном объеме необходимо порядка 429,3 млн. руб. дополнительных средств.
Однако следует помнить, что Банк России требует покрытия лишь 15% пассивов до востребования за счет мгновенно реализуемых активов.
Пассивы сроком до 30 дней могут быть покрыты за счет активов того же срока в полном объеме.
Наблюдается платежный недостаток при погашении обязательств сроком от 30 дней до 1 года в размере 1179,9 млн. руб. Такая ситуация сложилась в связи с приоритетным вложением средств в активы на срок более 1 года. Здесь сосредоточен основной риск ликвидности. Руководству следует постоянно отслеживать состояние долгосрочной ликвидности – платежный недостаток 759,6 млн. руб.
Таблица 23 - Сопоставление активов и пассивов по срокам, тыс. руб.
Группа |
Активы |
Пассивы |
Платежный излишек / недостаток |
Мгновенно реализуемые |
1,147,300 |
1,576,183 |
(428,883) |
сроком до 30 дней без учета мгновенных |
4,141,753 |
1,773,064 |
2,368,688 |
сроком от 31 дня до 1 года |
3,344,966 |
4,524,601 |
(1,179,635) |
Сроком свыше 1 года |
4,124,562 |
4,884,731 |
(760,169) |
Итого |
12,758,581 |
12,758,579 |
- |
Анализ коэффициентов ликвидности показал: все коэффициенты ликвидности на 01.01.12 г., рассчитанные в соответствии с требованиями ЦБ РФ, выполняются. Следует отметить, что исчерпан лимит долгосрочной ликвидности (показатель на критическом уровне 1,20). Следует постоянно контролировать состояние этого показателя. Имеется избыток текущей ликвидности.
Таблица 24 - Коэффициенты ликвидности
Показатели |
Формула для расчета |
Нормативное значение |
01.01.2011 |
01.01.2012 |
Отклонение, +,- |
1.Коэффициент мгновенной ликвидности (К1) |
высоколиквидные активы/ Обязательства до востребования |
не менее 0,15 |
0,40 |
0,73 |
0,33 |
2.Коэффициент текущей ликвидности (К2) |
Текущие ликвидные активы/ Обязательства по счетам до востребования и на срок до 30 дней |
не менее 0,5 |
0,87 |
1,58 |
0,71 |
3.Коэффициент долгосрочной ликвидности (К3) |
Долгосрочные кредиты (свыше 1 года) / (Собственный капитал и обязательства свыше 1 года) |
менее 1,2 |
0,83 |
0,84 |
0,01 |
4.Коэффициент общей ликвидности (К4) |
Ликвидные активы/ Суммарные активы |
не менее 0,2 |
- |
- |
- |
Итак, анализ ликвидности показал, что структура сформированного баланса банка является ликвидной. Банк платежеспособен. Следует контролировать состояние долгосрочной ликвидности.
ООО КБ "Кольцо Урала" - это один из региональных частных банков, которые в период финансового кризиса управляли своими активными и пассивными операциями для адаптации к сложившимся на рынке высоким кредитным рискам.
Статьи по банковскому делу:
Потребительский кредит, его основные формы и виды
Понятие потребительского, или личного кредита существовало еще в VI в. до нашей эры. До царя Соломона иудеи использовали личный кредит, т.е. за долги отправлялись в долговое рабство. Царь Соломон запретил такое рабство и обратил личную ответственность в имущественную. Он издал закон, по которому до ...
Цель и принципы эффективного БРН
Основной целью Базель II является осуществление содействия в совершенствовании систем управления рисками посредством трех взаимных составляющих Pillar. Соответствующее измерение рисков и управление ими, поддержание банками уровня капитала, а также жесткий надзорный процесс, основанный на оценке рис ...
Крупнейшие фондовые биржи мира
Ведущая роль в мировом биржевом обороте принадлежит сегодня именно фондовым биржам. В настоящее время в мире действует около 200 фондовых бирж.[1] В США насчитывается 13 таких бирж, крупнейшей из которых не только в США, но и в мире является Нью-Йоркская фондовая биржа. Ее оборот составляет около 5 ...