Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка – это основной принцип работы банковской системы и основной объект управления финансового менеджера.

Страхование, его экономическое содержание

Страхование, его экономическое содержание

Человеку всегда было присуще желание как-то обезопасить себя от вредоносных последствий жизни или хотя бы свести их к минимуму.

Анализ ликвидности ООО КБ «Кольцо Урала»

Финансовая информация » Ликвидность банка и методы управления ею » Анализ ликвидности ООО КБ «Кольцо Урала»

Страница 3

Сопоставление активов и пассивов по срокам показало:

Для мгновенного покрытия пассивов до востребования в полном объеме необходимо порядка 429,3 млн. руб. дополнительных средств.

Однако следует помнить, что Банк России требует покрытия лишь 15% пассивов до востребования за счет мгновенно реализуемых активов.

Пассивы сроком до 30 дней могут быть покрыты за счет активов того же срока в полном объеме.

Наблюдается платежный недостаток при погашении обязательств сроком от 30 дней до 1 года в размере 1179,9 млн. руб. Такая ситуация сложилась в связи с приоритетным вложением средств в активы на срок более 1 года. Здесь сосредоточен основной риск ликвидности. Руководству следует постоянно отслеживать состояние долгосрочной ликвидности – платежный недостаток 759,6 млн. руб.

Таблица 23 - Сопоставление активов и пассивов по срокам, тыс. руб.

Группа

Активы

Пассивы

Платежный излишек / недостаток

Мгновенно реализуемые

1,147,300

1,576,183

(428,883)

сроком до 30 дней без учета мгновенных

4,141,753

1,773,064

2,368,688

сроком от 31 дня до 1 года

3,344,966

4,524,601

(1,179,635)

Сроком свыше 1 года

4,124,562

4,884,731

(760,169)

Итого

12,758,581

12,758,579

-

Анализ коэффициентов ликвидности показал: все коэффициенты ликвидности на 01.01.12 г., рассчитанные в соответствии с требованиями ЦБ РФ, выполняются. Следует отметить, что исчерпан лимит долгосрочной ликвидности (показатель на критическом уровне 1,20). Следует постоянно контролировать состояние этого показателя. Имеется избыток текущей ликвидности.

Таблица 24 - Коэффициенты ликвидности

Показатели

Формула для расчета

Нормативное значение

01.01.2011

01.01.2012

Отклонение, +,-

1.Коэффициент мгновенной ликвидности (К1)

высоколиквидные активы/ Обязательства до востребования

не менее 0,15

0,40

0,73

0,33

2.Коэффициент текущей ликвидности (К2)

Текущие ликвидные активы/ Обязательства по счетам до востребования и на срок до 30 дней

не менее 0,5

0,87

1,58

0,71

3.Коэффициент долгосрочной ликвидности (К3)

Долгосрочные кредиты (свыше 1 года) / (Собственный капитал и обязательства свыше 1 года)

менее 1,2

0,83

0,84

0,01

4.Коэффициент общей ликвидности (К4)

Ликвидные активы/ Суммарные активы

не менее 0,2

-

-

-

Итак, анализ ликвидности показал, что структура сформированного баланса банка является ликвидной. Банк платежеспособен. Следует контролировать состояние долгосрочной ликвидности.

ООО КБ "Кольцо Урала" - это один из региональных частных банков, которые в период финансового кризиса управляли своими активными и пассивными операциями для адаптации к сложившимся на рынке высоким кредитным рискам.

Страницы: 1 2 3 4

Статьи по банковскому делу:

Теоретические подходы к денежно-кредитной политике
С помощью названных инструментов центральный банк реализует цели денежно-кредитной политики: поддержание на определенном уровне денежной массы (жесткая монетарная политика) или ставки процента (гибкая монетарная политика). Выбор вариантов денежно-кредитной политики зависит во многом от причин измен ...

Особенности системы кредитного скоринга в России
Прежде чем рассматривать особенности скоринговых систем в России, необходимо определиться с тем, какие именно типы скоринга наиболее актуальны для отечественных банков. Application-скоринг - оценка кредитоспособности заемщиков для получения кредита. Вопрос оценки кредитозаемщика на стадии получения ...

Характеристика страховых резервов
Для реализации своей основной производственной функции осуществления выплат при наступлении страховых случаев - страховая компания должна располагать специальными денежными ресурсами. В соответствии с целевым назначением они обозначаются страховыми резервами. В соответствии со ст. 26 Закона «Об орг ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.silline.ru