Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка – это основной принцип работы банковской системы и основной объект управления финансового менеджера.

Страхование, его экономическое содержание

Страхование, его экономическое содержание

Человеку всегда было присуще желание как-то обезопасить себя от вредоносных последствий жизни или хотя бы свести их к минимуму.

Анализ финансовых результатов

Страница 6

КВ- совокупность кредитных вложений банка:

Таблица 16 - Коэффициент риска кредитного портфеля

Показатель

01.01.2011

01.01.2012

Размер кредитного портфеля

9,015.978

7,419,420

Прогнозируемые потери банка (РВПС)

552,216

814,251

Коэффициент риска %

93,9%

89,0%

С одной стороны, коэффициент свидетельствует о том, что порядка 89% портфеля расценивается банком как безрисковые (резерв под них не сформирован). С другой стороны, на практике, банки занижают размер сформированных РВПС в целях повышения эффективности деятельности.

Коэффициент достаточности РВПС – этот показатель также еще называют показателем средней степени кредитного риска. Общий коэффициент достаточности РВСП определяется по формуле

К0=РВСП/КВ (3)

где РВСП – фактически созданный резерв по возможным потерям по ссудам.

Таблица 17 - Коэффициент достаточности РВПС

Показатели

01.01.2011

01.01.2012

Размер кредитного портфеля

9,015.978

7,419,420

Прогнозируемые потери банка (РВПС)

552,216

814,251

Коэффициент достаточности РВПС %

6,1%

11,0%

Коэффициент указывает на то, что порядка 11% кредитного портфеля защищено сформированным резервом РВПС. Показатель соответствует ориентации банка на кредитование юридических лиц, поскольку формируется в основном портфель однородных ссуд – резерв 1%- или ссуды первой и второй категории качества – резерв 0% и 1% соответственно. На фоне финансового кризиса и риска неплатежеспособности заемщиков – адекватная оценка банком своих рисков (11% это явно выше 1% при портфеле однородных ссуд).

Итак, анализ кредитного портфеля позволяет сделать вывод о низкой доле просроченных ссуд в портфеле, которые полностью нивелируются сформированным РВПС. Качество (уровень риска) кредитного портфеля следует признать высоким (уровень риска низкий) а применяемую кредитную политику обоснованной.

Показатель достаточности капитала характеризует уровень финансовой устойчивости банка и рассчитывается по формуле:

Достаточность капитала = Капитал / Активы, взвешанные с учетом риска (4)

Таблица 18 - Показатель достаточности капитала

Показатели

01.01.2011

01.01.2012

Капитал, тыс. руб.

2,045,678

1,840.521

Активы, взвешанные с учетом рисков, тыс. руб.

16,235,542

13,989.286

нормативное значение достаточности капитала

10%

10%

фактическое значение достаточности капитала

12,60%

13,80%

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Статьи по банковскому делу:

Тенденции развития рынка ценных бумаг в РФ
Основными тенденциями развития современного рынка ценных бумаг в странах с развитыми рыночными отношениями на нынешнем этапе являются: 1. концентрация и централизация капиталов; 2. интернационализация и глобализация рынка; 3. повышение уровня организованности и усиление государственного кон роля; 4 ...

Анализ показателей эффективности кредитования населения
Залогом успешной работы банка является проведение грамотной кредитной политики, выбор эффективных направлений и сфер вложений. Сибирское Отделение Сбербанка РФ планирует достичь следующих целей в процессе реализации своей кредитной стратегии и создания соответствующих условий для кредитования: - со ...

Виды банков
Банкирские дома (частные банкиры) – это частные банковские предприятия, которые принадлежат отдельным банкирам или группе банкиров (партнерам), объединенным в товарищества с неограниченной ответственностью. Возникли банкирские дома как предприятия ростовщического капитала. Важнейшими видами операци ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.silline.ru