Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка – это основной принцип работы банковской системы и основной объект управления финансового менеджера.

Страхование, его экономическое содержание

Страхование, его экономическое содержание

Человеку всегда было присуще желание как-то обезопасить себя от вредоносных последствий жизни или хотя бы свести их к минимуму.

Анализ финансовых результатов

Страница 6

КВ- совокупность кредитных вложений банка:

Таблица 16 - Коэффициент риска кредитного портфеля

Показатель

01.01.2011

01.01.2012

Размер кредитного портфеля

9,015.978

7,419,420

Прогнозируемые потери банка (РВПС)

552,216

814,251

Коэффициент риска %

93,9%

89,0%

С одной стороны, коэффициент свидетельствует о том, что порядка 89% портфеля расценивается банком как безрисковые (резерв под них не сформирован). С другой стороны, на практике, банки занижают размер сформированных РВПС в целях повышения эффективности деятельности.

Коэффициент достаточности РВПС – этот показатель также еще называют показателем средней степени кредитного риска. Общий коэффициент достаточности РВСП определяется по формуле

К0=РВСП/КВ (3)

где РВСП – фактически созданный резерв по возможным потерям по ссудам.

Таблица 17 - Коэффициент достаточности РВПС

Показатели

01.01.2011

01.01.2012

Размер кредитного портфеля

9,015.978

7,419,420

Прогнозируемые потери банка (РВПС)

552,216

814,251

Коэффициент достаточности РВПС %

6,1%

11,0%

Коэффициент указывает на то, что порядка 11% кредитного портфеля защищено сформированным резервом РВПС. Показатель соответствует ориентации банка на кредитование юридических лиц, поскольку формируется в основном портфель однородных ссуд – резерв 1%- или ссуды первой и второй категории качества – резерв 0% и 1% соответственно. На фоне финансового кризиса и риска неплатежеспособности заемщиков – адекватная оценка банком своих рисков (11% это явно выше 1% при портфеле однородных ссуд).

Итак, анализ кредитного портфеля позволяет сделать вывод о низкой доле просроченных ссуд в портфеле, которые полностью нивелируются сформированным РВПС. Качество (уровень риска) кредитного портфеля следует признать высоким (уровень риска низкий) а применяемую кредитную политику обоснованной.

Показатель достаточности капитала характеризует уровень финансовой устойчивости банка и рассчитывается по формуле:

Достаточность капитала = Капитал / Активы, взвешанные с учетом риска (4)

Таблица 18 - Показатель достаточности капитала

Показатели

01.01.2011

01.01.2012

Капитал, тыс. руб.

2,045,678

1,840.521

Активы, взвешанные с учетом рисков, тыс. руб.

16,235,542

13,989.286

нормативное значение достаточности капитала

10%

10%

фактическое значение достаточности капитала

12,60%

13,80%

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Статьи по банковскому делу:

Системы страхования вкладов в РФ: понятие и правовые основы
Страхование вкладов представляет собой комплекс мер, направленных на защиту вкладов и обеспечивающих их гарантийный возврат в полном или частичном объеме в случае банкротства финансового учреждения. Агентство по страхованию вкладов является государственной корпорацией, созданной Российской Федераци ...

Методы расчета кредитного риска
Кредитный риск зависит от внешних (связанных с состоянием экономической среды, с конъюнктурой) и внутренних (вызванных ошибочными действиями самого банка) факторов. Возможности управления внешними факторами ограничены, хотя своевременными действиями банк может в известной мере смягчить их влияние и ...

Понятие, сущность, классификация ссудного процента
Ссудный процент - объективная экономическая категория, представляющая собой своеобразную цену ссуженной во временное пользование стоимости [6, 232]. Его возникновение обусловлено наличием товарно-денежных отношений, которые, в свою очередь, определяются отношениями собственности. Ссудный процент во ...

Навигация

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.silline.ru