Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка – это основной принцип работы банковской системы и основной объект управления финансового менеджера.

Страхование, его экономическое содержание

Страхование, его экономическое содержание

Человеку всегда было присуще желание как-то обезопасить себя от вредоносных последствий жизни или хотя бы свести их к минимуму.

Оценка банковской ликвидности 2010 -2011гг

Финансовая информация » Ликвидность банка и методы управления ею » Оценка банковской ликвидности 2010 -2011гг

Страница 1

Постепенное преодоление последствий глобального кризиса и нормализация ситуации в финансовой сфере в 2010 году оказали благоприятное воздействие на ликвидность банковского сектора. Но с середины 2011 года ликвидность банков начала снижаться из-за макроэкономической ситуации, при этом показатели ликвидности далеки от допустимого минимума (Н2-15%, Н3 -50%).

Рисунок 6 – Динамика изменения ликвидности банковского сектора

На протяжении отчетного года имелись единичные случаи несоблюдения отдельными кредитными организациями обязательных нормативов ликвидности. Из числа действующих на 1.01.2012 кредитных организаций в 2011 году на отдельные даты норматив мгновенной ликвидности (Н2) нарушали 10 кредитных организаций (в 2010 году – 13), норматив текущей ликвидности (Н3) – 9 (в 2010 году – 17).

В банковском секторе сохраняется высокий уровень ликвидных активов. К лету 2011 года доля наличности и ликвидных ценных бумаг достигла около 23% совокупных активов. Причины – рост средств на расчетных счетах и медленное восстановление спроса на кредитные ресурсы.

Приток средств на расчетные счета требует от банков поддержания значительного запаса ликвидных активов. Вследствие высоких цен на товары российского экспорта средства организаций на расчетных и прочих банковских счетах выросли до 4,8 трлн. руб. Для бесперебойных расчетов банкам необходим соразмерный объем денежных средств и ликвидных ценных бумаг. В итоге вложения в ценные бумаги выросли на 20% с 01.06.10 по 01.06.11, и составили 18% активов банковской системы. Динамика изменения вложений показана на рисунке 7.

Рисунок 7 – Динамика изменений банковских активов

Подтверждением устойчивой ситуации с ликвидностью является снижение спроса банков на ресурсы, привлекаемые у Банка России. Так, задолженность по кредитам без обеспечения, достигавшая в феврале 2009 года почти 2 трлн. рублей, к концу 2010 года была практически полностью погашена.

Показатели ликвидности в банковском секторе достигаются не за счет огромных остатков на корсчетах в ЦБ (снизились с 1,4 трлн. руб. на 01.01.10 до 311,3 млн. руб. на 01.06.11), а за счет вложений в высоколиквидные ценные бумаги. Тем временем кредитование по темпам прироста пока отстает от портфеля ценных бумаг: 18% против 20% с июня 2010 года по июнь 2011.

В кризис банки стали более ответственно подходить к принятию кредитных рисков, такая тенденция сохранилась и в 2011 году. Консерватизм банков в отношении размещения избыточной ликвидности понятен: высока неопределенность относительно перспектив и российской, и мировой экономики. Снижаются и риски, связанные с обременением ценных бумаг: если в 2010 году драйвером роста портфеля были операции РЕПО, то за 2011 год доля обремененных бумаг упала с 8 до 5%.

У банков, специализирующихся на розничном кредитовании, меньше стимулов вкладывать в ценные бумаги. За три месяца 2011 года российские банки заработали порядка 40% всей полученной прибыли за 2010 год. Одним из основных генераторов прибыли кредитных организаций стала банковская розница: чистый процентный доход от работы с физическими лицами составил 28,6 млрд. руб. Для сравнения за тот же период 2010 года – только 5 млрд. руб. Этому способствовали, с одной стороны, оживление потребительской активности населения, с другой – существенное снижение ставок по вкладам.

Однако, один из ключевых источников среднесрочного фондирования депозиты населения – во II полугодии 2011 года по темпам роста существенно отставал от динамики кредитного портфеля (Рис 8). На фоне нестабильной макроэкономической ситуации это вынудило банки ужесточить кредитную политику. Результаты последнего обзора изменений условий банковского кредитования, проведенного Банком России, свидетельствуют о том, что в III квартале рост доступности кредитов приостановился.

В рознице доля банков, не изменявших либо ужесточавших условия кредитования, выросла с 40 до 60%, в кредитовании малого бизнеса — с 60 до 75%, в корпоративном кредитовании — с 70 до 90%.

Рисунок 8 – Динамика вкладов населения и кредитного портфеля.

Российская банковская система характеризуется слабой диверсификацией пассивов, как по срокам, так и по источникам. Банки страдают от недостатка длинных денег, привлекают средства на короткие сроки, а размещают на более длинные, что приводит к существенному разрыву между активами и пассивами по уровню срочности. При этом в зоне особого риска – банки с высокой зависимостью от межбанковского кредитования, и, в первую очередь, со значительными открытыми лимитами со стороны европейских банков. Проблемы европейских банков могут спровоцировать очередной «кризис доверия» на межбанковском рынке (например, узнав о закрытии лимитов на отдельные российские банки со стороны европейцев, тоже самое могут сделать их российские коллеги).

Страницы: 1 2

Статьи по банковскому делу:

Государственное регулирование рынка ценных бумаг
Регулирование рынка ценных бумаг — это упорядоче­ние деятельности на нем всех его участников и операций между ними со стороны организаций, уполномоченных обществом на эти действия. Регулирование рынка ценных бумаг охватывает всех его участников: эмитентов, инвесторов, профессиональных фондовых поср ...

Банковский кредит
Банковский кредит является основной формой кредитных отношений в экономике, объектом которых выступает процесс передачи в ссуду непосредственно денежных средств. Он предоставляется исключительно специализированными кредитно-финансовыми организациями, имеющими лицензию на осуществление подобных опер ...

Период ужесточения денежно-кредитной политики
Данный период сопровождался ужесточением финансового законодательства, усилением надзора за банковской системой, экономическим и административным регулированием структуры внешних заимствований банками и зарубежных инвестиций в экономику страны, расширением применения монетаристических принципов упр ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.silline.ru