Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка – это основной принцип работы банковской системы и основной объект управления финансового менеджера.

Страхование, его экономическое содержание

Страхование, его экономическое содержание

Человеку всегда было присуще желание как-то обезопасить себя от вредоносных последствий жизни или хотя бы свести их к минимуму.

Стратегия управления ликвидными средствами

Финансовая информация » Ликвидность банка и методы управления ею » Стратегия управления ликвидными средствами

Страница 2

2 Управляемые пассивы – инициатива в формировании принадлежит банку (средства, привлекаемые на условиях займа).

3 Собственные средства банка.

В соответствии с таким делением формируются и основные методы управления пассивами банка. В пределах первой группы банк разрабатывает совокупность мер, позволяющих сформировать желательную структуру пассивов.

Заем ликвидных средств является наиболее рисковым способом решения банком проблем ликвидности (но он дает более высокую ожидаемую прибыль) из-за изменчивости процентных ставок денежного рынка и доступности кредита.

Стратегия управления активами и пассивами

Согласно сбалансированному методу управления ликвидностью часть ожидаемого спроса на ликвидные средства накапливается в виде быстрореализуемых ценных бумаг и депозитов в других банках, в то время как иные потребности в ликвидных средствах обеспечиваются предварительными соглашениями об открытии кредитной линии с банками-корреспондентами или другими поставщиками средств. Неожиданно возникающие потребности в ликвидных средствах обычно покрываются краткосрочными займами. Размер долгосрочных потребностей в ликвидных средствах может быть спрогнозирован, а средства для их удовлетворения могут храниться в виде краткосрочных и среднесрочных займов и ценных бумаг, которые при возникновении потребности в ликвидных средствах могут быть быстро превращены в наличность [16, с. 53].

Основными задачами стоящими перед менеджментом банка при построении модели управления активами и пассивами являются:

- Максимизация доходов, получаемых банком при проведении активно-пассивных операций;

- Вычисление и поддержание рационально допустимого уровня риска при проведении, как каждой отдельной операции, так и бизнеса банка в целом;

- Ускорение оборачиваемости средств и диверсификацию операций банка;

- Поддержание сбалансированной по срокам и по стоимости ресурсов структуры баланса банка;

- Установление эффективной связи между бизнес-планом банка, комплексом действий по управлению активами и пассивами и формированием эффективной клиентской, спекулятивной и инвестиционной политики.

Среди частных стратегий можно выделить:

Метод общего фонда средств – наиболее простой для применения на практике. До тех пор, пока размещение активов соответствует поставленным целям, при проведении конкретных активных операций не учитываются источники средств. При этом устанавливается требуемая структура активов с точки зрения поддержания ликвидности и обеспечения доходности (например, 10% - высоколиквидные средства, 75% - выданные средства, 10% вложения в ценные бумаги, 5% - долгосрочные вложения). Достоинства метода в том, что он предоставляет достаточную свободу в выборе направлений для активных операций. Недостатки – субъективность при определении структуры размещения средств, отсутствие четких ориентиров по установлению достаточного уровня ликвидности.

Метод распределения активов. Суть данного метода состоит в сопоставлении активов и пассивов по суммам и срокам. Так, вклады до востребования могут размещаться в первичные резервы ликвидности и кредиты, сберегательные вклады – в первичные резервы и прочие ценные бумаги. Срочные вклады – во вторичные резервы, кредиты, прочие ценные бумаги, акционерный капитал и резервы – в кредиты, основные средства. Неустойчивые и краткосрочные пассивы используются с целью поддержания ликвидности, а средства, обладающие большим постоянством, размещаются в более долгосрочные и доходные активы [3, с. 82]. Достоинство метода в том, что он позволяет уменьшить риск ликвидности за счет сбалансированности активов и пассивов.

Рисунок 5 – Метод распределения активов (конверсия средств) (18)

Итак, грамотное управление ликвидностью заключается в поддержании такого соотношения между пассивами и активами с разной степенью ликвидности, которое обеспечивает ее уровень, достаточный для выполнения банком своих обязательств перед клиентами без значительного ущерба для его прибыльности. Если кредитная организация превышает разумные пределы несовпадения активов и пассивов по срокам, то она может столкнуться с проблемой ликвидности, которая при ее появлении даже в самой мягкой форме вынуждает банк обращаться за кредитами на денежный рынок. При резком же несовпадении по срокам активов и пассивов кредитной организации ее финансовое положение может быть подорвано.

Страницы: 1 2 

Статьи по банковскому делу:

Динамика денежно-кредитных показателей органов денежно-кредитного регулирования и использование инструментов денежно-кредитной политики
Динамика денежного предложения, формируемого на уровне органов денежно-кредитного регулирования, в 2006 году определялась масштабным усилением платежного баланса Российской Федерации относительно предыдущего года и существенным укреплением рубля по отношению к иностранным валютам. Банк России стрем ...

Основные проблемы системы обязательного медицинского страхования
Главный принцип системы обязательного медицинского страхования является создание равных возможностей для граждан РФ в получении медицинской и лекарственной помощи, финансируемой за счет средств обязательного медицинского страхования в объеме и на условиях программ обязательного медицинского страхов ...

Выход Сбербанка на IPO. Анализ эффективности первичного публичного предложения
До финансового кризиса 1998 года число активно торгующихся банковских акций на фондовом рынке России колебалось от 10 до 20. Фактическое банкротство крупнейших финансовых институтов, таких, как Инкомбанк, СБС-Агро и Российский Кредит, привело к исчезновению банковского сектора, как класса активов н ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.silline.ru