Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка – это основной принцип работы банковской системы и основной объект управления финансового менеджера.

Страхование, его экономическое содержание

Страхование, его экономическое содержание

Человеку всегда было присуще желание как-то обезопасить себя от вредоносных последствий жизни или хотя бы свести их к минимуму.

Стратегия управления ликвидными средствами

Финансовая информация » Ликвидность банка и методы управления ею » Стратегия управления ликвидными средствами

Страница 1

За годы практики менеджеры по управлению ликвидностью разработали несколько общих подходов к решению проблем ликвидности банков:

- управление ликвидностью через управление активами;

- управление ликвидностью через управление пассивами;

- сбалансированное управление ликвидностью (активами и пассивами).

Стратегия управления активами

Накопление ликвидных средств в виде ликвидных активов — главным образом денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг. Когда возникает потребность в ликвидных средствах, выборочные активы продаются до тех пор, пока не будет удовлетворен спрос на наличные средства.

Свойства ликвидных активов:

- наличие рынка для их быстрого превращения в деньги;

- стабильность цен на рынке;

- обратимость, т.е. возможность возмещения первоначальных инвестиций с минимальным риском [6, с. 58].

На территории РФ в качестве наиболее ликвидных активов используются: валюта доллар США и евро, акции «голубых фишек», новые легковые автомобили.

Основными проблемами банков РФ при формировании высоколиквидных активов являются:

1. Недостаточно высокое качество капитализации рынка акций и недостаточный объем внутреннего долгового рынка:

- низкая капитализация по сравнению с рынками развитых стран (на конец 2011 года 10 наиболее капитализированных компаний составляли 59% российской капитализации).

- малое количество ликвидных активов: в котировальный список ММВБ-РТС попадает около 500 эмитентов, при этом к ликвидным бумагам относят бумаги - голубые фишки – около 15 штук: ОАО «Газпром», ОАО «Сбербанк России», ОАО «НК Лукойл», ОАО «НК Роснефть», ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «УралКалий», ОАО «Новатэк», ОАО «ГМК Норильский никель», ОАО «Ростелеком», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НЛМК», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Северосталь», ОАО «ТНК.ВР Холдинг». И эти же компании составляют основной процент капитализации РЦБ РФ.

2. Низкая диверсификация эмитентов по отраслям промышленности

- наиболее крупные объемы бумаг выпускаются эмитентами, ориентированными на добычу сырья.

Традиционно это нефтегазовый комплекс, металлургия, химический комплекс. Поэтому состояние рынка во многом зависит от мировых цен на сырье, экспортируемое российскими крупнейшими эмитентами.

Рисунок 4 – Капитализация РЦБ РФ по отраслям

3. Узкий круг финансовых инструментов (не достаточно массово развиты сложные инструменты: Американские депозитарные расписки, векселя, фьючерсные и опционные контракты, форварды и пр).

4. Недостаточная эффективность инфраструктуры

5. Слабая вовлеченность населения в инвестиционную деятельность

6. Затрудненность доступа для иностранных инвесторов

7. Низкая стоимость чистых активов инвестиционных фондов и резервов НПФ.

Руководство должно обеспечить в первую очередь продажу активов с минимальным потенциалом прибыльности для того, чтобы минимизировать альтернативную стоимость будущих доходов. И наконец, ликвидные активы в целом снижают норму отдачи всех финансовых активов. От крупных инвестиций в ликвидные средства нужно отказываться ради более высокой отдачи других активов, которые могут быть предпочтительнее, если только первые не предназначены для удовлетворения спроса на ликвидные средства.

Стратегия управления пассивами

Заем быстрореализуемых средств, в количестве необходимом для покрытия спроса на ликвидные средства.

Источники привлечения таких ресурсов:

- займы на межбанковском рынке;

- сделки «РЕПО»;

- учет векселей и получение займов в ЦБ РФ;

- продажа банковских акцептов;

- выпуск коммерческих бумаг;

- получение займов на рынке евродолларов.

При управлении пассивами удобно разделять их на группы [18, с. 93]:

1 Пассивы, сформированные в результате расчетно-кассовых и депозитных операций. Они занимают большую часть в пассивах банка. На эту группу банк может влиять опосредованно, например, через процентную политику.

Страницы: 1 2

Статьи по банковскому делу:

Формирование систем межбанковских расчетов в банковской системе России
К началу 1990-х годов банковская система нашей страны имела значительный опыт автоматизации банковских операций, в том числе расчетных, посредством разветвленной сети вычислительных центров. Автоматизация коснулась следующих выплат и перечислений: n пенсий государственным служащим ряда категорий в ...

Анализ финансового состояния ООО КБ «Кольцо Урала»
Проведем комплексный финансовый анализ работы банка. Анализ начнем с анализа активных и пассивных операций на основе агрегированного баланса (Приложение А). Основными пассивными операциями банка являются: – привлечение средств юридических и физических лиц во вклады, депозиты и на текущие счета, – п ...

Понятие и структура собственного капитала и его функции
Собственный капитал банка представляет собой совокупность различных по назначению полностью оплаченных элементов, обеспечивающих экономическую самостоятельность, стабильность и устойчивую работу банка. Обязательным условием для включения в состав собственного капитала тех или иных средств является ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.silline.ru