Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка – это основной принцип работы банковской системы и основной объект управления финансового менеджера.

Страхование, его экономическое содержание

Страхование, его экономическое содержание

Человеку всегда было присуще желание как-то обезопасить себя от вредоносных последствий жизни или хотя бы свести их к минимуму.

Оценка ликвидности как самостоятельное направление комплексной оценки финансовой устойчивости коммерческого банка

Финансовая информация » Ликвидность банка и методы управления ею » Оценка ликвидности как самостоятельное направление комплексной оценки финансовой устойчивости коммерческого банка

Страница 1

Можно выделить следующие основные цели анализа банковской ликвидности:

1. Определение факторов, воздействующих на ликвидность, и управление ими.

2. Уточнение системы оценочных показателей, выявление и устранение неточностей в расчетах.

3. Выявление тенденций к ухудшению ликвидности, принятие соответствующих мер.

4. Формирование аналитических материалов о состоянии ликвидности в банке.

5. Выработка рекомендаций и определение стратегии развития с учетом результатов анализа.

Рассмотрим основные этапы анализа ликвидности:

1. Оценка финансового состояния банка с точки зрения его ликвидности. Проводится ретроспективный анализ, выявляются тенденции и перспективы развития ситуации.

2. Анализ факторов, влияющих на ликвидность. Их можно разделить на 2 группы:

- макроэкономические факторы – экономическая и политическая обстановка, эффективность государственного регулирования и контроля, развитие финансового рынка, возможность привлечения средств со стороны государства.

Так на фоне кризисных явлений в экономике России 2008 – 2009 гг. наблюдалось свертывание пассивов и падение ликвидности банков. Обеспеченность кредитования внутренним фондированием за период 2005 – 2010 гг. представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Обеспеченность кредитования внутренним фондированием за период 2005-2010 г.г.

Показатель

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

20010 г.

Рост кредитов

48,9

113,6

192,7

135

99,8

142

Рост внутреннего фондирования

43,6

115,5

156,2

68,2

59,4

86,3

Баланс (кредитование-фондирование)

5,3

-1,9

36,5

66,8

40,4

55,7

Кризис ликвидности привел к сокращению объемов предложения денег на рынке межбанковского кредитования.

Рисунок 1 – Динамика объемов рынка МБК, млрд.руб.

Соответственно, приостановка межбанковского кредитования обусловила резкий рост процентных ставок.

Кризис ликвидности привел к приостановке кредитования реального сектора экономики, что способствовало распространению кризисных явлений в сегменты материального производства и торговлю.

В связи с благоприятной ситуацией с ликвидностью на денежном рынке в

2010-2011году наблюдалась плавная и предсказуемая динамика фактических ставок по предоставленным межбанковским кредитам (MIACR). Значение MIACR по однодневным кредитам в рублях в 2010 г находилось в пределах 1,19-5,4%, в 2011 начале 2012 года - 2,6–6,04% годовых.

Рис. 2 - Динамика процентных ставок по предоставленным рублевым МБК (MIACR) за 2009-2010 г.г.

Рис. 3 - Динамика процентных ставок по предоставленным рублевым МБК (MIACR) за 2011-2012 г.г.

- микроэкономические факторы – качество управления деятельностью банка, достаточность собственного капитала, качество и устойчивость ресурсной базы, степень зависимости от внешних источников заимствования, сбалансированность активов и пассивов по суммам и срокам, рискованность и доходность активов, их структура и диверсификация.

3. Анализ активов и пассивов. Проводят горизонтальный и вертикальный анализ. Отдельно выделяют структурный анализ. Одна из сторон ликвидности коммерческого банка – это возможность использовать его активы в качестве наличных денежных средств или быстро превращать их в таковые (ликвидность активов).

По степени ликвидности активы делят на:

- высоколиквидные – денежные средства, валюта и платежные документы, средства на корсчетах в ЦБ и банках в развитых странах, депозиты в ЦБ, вложения в государственные ценные бумаги и др.

- среднеликвидные – средства на корсчетах в коммерческих банках, кредиты со сроком погашения до 30 дней, вложения в корпоративные ценные бумаги, обращающиеся на вторичном рынке и др.

Страницы: 1 2 3

Статьи по банковскому делу:

Методы расчёта фондовых индексов
В общем виде фондовые индексы представляют собой среднее изменение цен определенного набора ценных бумаг. Момент или период времени, с которым происходит сравнение, называется базисным. В базисный период цены акций, включенных в тот или иной индекс, трансформируются таким образом, чтобы на эту дату ...

Кредитный мониторинг
Этот этап является в значительной степени определяющим во всем процессе кредитования. Именно от качества проведенной на данном этапе работы зависит качество кредитной задолженности и как следствие — уровень кредитного риска. Так, в банке для контроля за выполнением условий договора и ходом погашени ...

Процентная маржа. Спрэд
Показателями доходности процентных операций банка являются процентная маржа и спрэд. Процентная маржа представляет собой отношение разности процентных доходов и процентных расходов к средним остаткам доходных активов. Иногда в знаменателе формулы используют показатель средних остатков общих (баланс ...

Навигация

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.silline.ru