Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка – это основной принцип работы банковской системы и основной объект управления финансового менеджера.

Страхование, его экономическое содержание

Страхование, его экономическое содержание

Человеку всегда было присуще желание как-то обезопасить себя от вредоносных последствий жизни или хотя бы свести их к минимуму.

Принципы и критерии классификации банковских рисков

Финансовая информация » Учет и анализ кредитных рисков коммерческого банка » Принципы и критерии классификации банковских рисков

Страница 3

Сфера возникновения и влияния банковских рисков. В зависи­мости от сферы возникновения банковские риски классифицируются на:

• риск стран;

• риск финансовой надежности отдельного банка (риски недостаточности капитала банка, несбалансированной ликвидно­сти, недостаточности обязательных резервов);

• риск отдельного вида банковской операции (риск непла­тежа, невозмещения, инкассирования - банковской гарантии, юридического риска, риска нерентабельности кредита и т.д.).

С другой стороны, риски в зависимости от сферы возникно­вения или влияния подразделяются на внешние и внутренние.

К внешним относятся риски, непосредственно не связан­ные с деятельностью банка или конкретного клиента. Речь идет о политических, социальных, экономических, географических и других ситуациях и соответственно вызванных ими потерях бан­ка и его клиентов. К экономическим внешним рискам банка, не связанным непосредственно с его деятельностью, можно отнести: неустойчивость валютных курсов; инфляцию; неплатежеспособ­ность или банкротство клиентов банка, отказ его от платежей и неуплата долга в установленный срок; изменение цены товара клиента после заключения контракта, ошибки в документах или оплате товаров, злоупотребления клиентов или хищения ими валютных средств, выплата по поддельным банкнотам, чекам.

Внутренние риски в свою очередь делятся на риски в основ­ной и вспомогательной деятельности банка.

Риски в основной деятельности представляют самую распро­страненную группу видов: кредитный, процентный, валютный, риск по факторинговым и лизинговым операциям, риск по рас­четным операциям банка и операциям с ценными бумагами.

Риски во вспомогательной деятельности банка включают поте­ри по формированию депозитов, риски банковских злоупотреб­лений, риски по за балансовым операциям, риски утраты пози­ций банка на рынке, потери репутации банка, состава его клиен­тов, риск снижения банковского рейтинга и т.д. Они отличаются от рисков по основной деятельности банка тем, что зачастую имеют лишь условную, косвенную оценку и выражаются в упу­щенной выгоде.

Но и внутри каждого перечисленного вида рисков можно выделить дополнительные группы. Например, появление новых видов кредитов (авального, ломбардного, диспозиционного, консорционального, учетного и акцептного) создало новые виды рисков по кредитным операциям и различные частные методы их расчета.

Состав клиентов банка и методы расчета рисков. Составом клиентов банка определяется метод расчета риска и его степень. Мелкий заемщик подвержен большей зависимости от случайно­стей рыночной экономики, чем крупный. В то же время круп­ные кредиты, выданные одному заемщику или группе связанных заемщиков, отрасли, региону или стране, нередко служат причи­ной банковских банкротств. Поэтому одним из методов регули­рования риска от предоставления крупных кредитов является ограничение его размера 10—15% уставного капитала банка. Су­щественное значение имеет и правильный выбор предпочтительного клиента для банка. Обычно к таким партнерам отно­сятся предприятия, обладающие высокой степенью финансовой устойчивости и имеющие хорошие показатели ликвидности и платежеспособности балансов, достаточный уровень доходности, и хорошо обеспеченные собственными средствами.

В условиях рыночной экономики усиливается неустойчивость банковской системы. В свою очередь это влияет на состояние различных отраслей экономики и предприятий. Хозяйствующие субъекты начинают сокращать собственные средства и резервы, что приводит к нарушению нормального кругооборота кредит­ных ресурсов и повышению риска всех банковских операций. Поэтому в настоящее время самый распространенный метод ми­нимизации рисков - выделение и соблюдение экономических нормативов банковской ликвидности. Многие коммерческие банки, особенно специализированные, рассчитывают лишь от­дельные виды рисков по различным направлениям банковской деятельности. Перспективным становится определение размера допустимого совокупного риска банка, отдельного клиента, рес­публики (экономического региона).

В зависимости от методов расчета риски бывают комплекс­ными и частными. Комплексный риск включает оценку и прогно­зирование величины риска банка и соблюдение экономических нормативов банковской ликвидности. Частный риск основывает­ся на создании шкалы коэффициентов риска или взвешивании риска по отдельной банковской операции или группе.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Статьи по банковскому делу:

Денежные переводы
Переводы в Росбанке делятся на две категории: 1) переводы через системы АЛЛЮР и MoneyGram без открытия счета; 2) переводы с расчетного счета клиента, открытого в банке. В первом случае для перевода денежных средств не требуется открытие расчетного счета ни для отправителя, ни для получателя. В любо ...

Основные проблемы при внедрении скоринговых систем
Когда банк задумывается о внедрении системы кредитного скоринга в инфраструктуру, то перед ним возникает ряд проблем, на решении которых приходиться сосредотачиваться как самому банку, так и скоринг-вендору. [11, c.327] Одна из главных проблем - это отсутствие понимания всей сложности полноценного ...

Эффективность регулирования рынка банковских карт в России
Рынок банковских услуг претерпевает серьезные изменения, и в последние годы приобрел все черты динамично развивающегося рынка пластиковых карт. С одной стороны, ведущие российские банки активно работают с международными платежными системами, а с другой – они сами активно включились в конкурентную б ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.silline.ru