Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка – это основной принцип работы банковской системы и основной объект управления финансового менеджера.

Страхование, его экономическое содержание

Страхование, его экономическое содержание

Человеку всегда было присуще желание как-то обезопасить себя от вредоносных последствий жизни или хотя бы свести их к минимуму.

Банки - участники валютного рынка

Страница 3

Цель установления лимита открытой валютной позиции - снижение валютного риска.

Валютная позиция (ВП)– это остатки средств в иностранных валютах: балансовые активы и пассивы, внебалансовые требования и обязательства в соответствующих валютах или драгоценном металле, обеспечивающие банку дополнительные доходы или расходы при изменении обменных курсов валют. Возникает на дату заключения сделки на покупку или продажу иностранных валют. Чистая валютная позиция – разность между суммой балансовых активов и пассивов в одной и той же иностранной валюте (драгоценном металле).[5, 579]

Валютная позиция может быть:

• закрытая – валютная позиция в отдельной иностранной валюте, по которой активы и пассивы (требования и обязательства) количественно совпадают;

• открытая – разница остатков средств в иностранных валютах, которые формируют количественно не совпадающие активы и пассивы в отдельных валютах (ОВП);

• короткая открытая валютная позиция – пассивы в определенной иностранной валюте количественно превышают активы в этой иностранной валюте;

• длинная открытая валютная позиция – активы в определенной иностранной валюте количественно превышают пассивы в этой иностранной валюте.

Позиции по купленной валюте именуются длинными, а по проданной – короткими и обозначаются соответственно «+» и «-».

Длинная валютная позиция складывается, когда требования превышают обязательства, короткая - когда обязательства больше, чем требования. Например, покупая 1 млн. долл. США за немецкие марки по курсу 1,6790, банк создает длинную позицию на сумму 1 млн. долл. США и короткую позицию на сумму 1679 млн. немецких марок.

Длинная валютная позиция дает прибыль при повышении курса иностранной валюты и наносит урон - при снижении ее курса. Короткая позиция - напротив, дает прибыли при снижении курса иностранной валюты, но наносит ущерб при повышении курса.

Лимиты открытых валютных позиций (ЛОВП) – устанавливаемые Банком России количественные ограничения соотношений суммарных открытых валютных позиций и собственных средств (капитала) уполномоченных банков.

В настоящее время действует лимит ОВП – 10% собственного капитала.

Пример открытой валютной позиции:

ЛОВП – длинные и короткие валютные позиции переводятся по каждой валюте в рублевый эквивалент по официальному курсу Банка России, затем отдельно суммируются. Открытая позиция в рублях определяется расчетным путем как балансирующая статья.

Если бы лимит ОВП был установлен в 30% от капитала банка, а ОП составила 20%, то он мог бы осуществить дальнейшую покупку валюты в пределах 10% от капитала.

Если бы у банка оказалось превышение лимита ОВП, например, на 10%, то он обязан был ее закрыть, продав избыточное количество иностранной валюты в размере 10% капитала.

Итак, основными участниками валютного рынка являются: центральные банки, коммерческие банки, участники валютных бирж, инвестиционные фонды, брокерские компании, фирмы, осуществляющие внешнеторговые операции, частные лица.

В отличие от рынка ценных бумаг, где инвесторы часто торгуют только с институциональными инвесторами (такими как открытые фонды) или другими индивидуальными инвесторами - на валютном рынке есть дополнительные участники, которые торгуют на валютном рынке по другим причинам чем те, что на фондовом рынке.

Проводят основной объем валютных операций. В банках держат счета другие участники рынка и осуществляют с ними необходимые конверсионные операции. Банки как бы аккумулируют (через операции с клиентами) совокупные потребности рынка в валютных конверсиях, а также в привлечении и размещении средств и выходят с ними на другие банки. Помимо удовлетворения заявок клиентов банки могут проводить операции и самостоятельно за счет собственных средств.

В конечном итоге валютный рынок представляет собой рынок межбанковских сделок, и, говоря о движении курсов валют, следует иметь в виду межбанковский валютный рынок. На мировых валютных рынках наибольшее влияние оказывают международные банки, ежедневный объем операций которых достигает миллиардов долларов.

Страницы: 1 2 3 

Статьи по банковскому делу:

Структура современной денежно-кредитной системы
Современная денежно-кредитная система представляет собой результат длительного исторического развития и приспособления кредитных институтов к потребностям развития рыночной экономики. Денежно-кредитная система – это комплекс валютно-финансовых учреждений, активно используемых государством в целях р ...

Платежная система с использованием пластиковых карт
Платежной системой называют совокупность методов и реализующих их субъектов, обеспечивающих в рамках системы условия для использования банковских пластиковых карточек оговоренного стандарта в качестве платежного средства. Одна из основных задач, решаемых при создании платежной системы, состоит в ра ...

Государственное регулирование валютного рынка
Одним из важнейших направлений реформирования экономики страны, вставшей на путь рыночных реформ, стало развитие внешнеэкономических связей. Этот процесс повлек за собой формирование и развитие национального валютного рынка России. Началом данного процесса следует считать Указ Президента РСФСР от 1 ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.silline.ru