Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка – это основной принцип работы банковской системы и основной объект управления финансового менеджера.

Страхование, его экономическое содержание

Страхование, его экономическое содержание

Человеку всегда было присуще желание как-то обезопасить себя от вредоносных последствий жизни или хотя бы свести их к минимуму.

Направления совершенствования управления прибылью

Финансовая информация » Управление прибылью в коммерческом банке » Направления совершенствования управления прибылью

Страница 6

Таким образом, Казначейство в t = 1 реализует трансформационный вклад в размере 350 ед., как и в базовой модели. Расширенный метод ориентирован на будущее и если Казначейство в t = 1 закроет все позиции, то оно реализует общий трансформационный вклад в размере 535,81 ед. (350+185,81).

При условии изменения процентных ставок решение Казначейства не закрывать открытые позиции в ожидании благоприятного развития процентных ставок на рынке согласно приведенному примеру изменения процентных ставок оказалось неверным (табл.12).

- MD1 = 1 000 + 2 570,84 = 3 570,84 ед.;

- MD2 = 1 000 ед.;

- SD = 350 – 4 113,33 = - 3 763,33 ед.;

- Р = 807,51 ед.

Приведенная стоимость трансформационного вклада стала отрицательной: -4 113,33 ед.

Таблица 12

Расчет приведенной стоимости вкладов в момент t=1

Год

Точка отсчета

1 год

2 года

3 года

4 года

Приведенная стоимость

Дисконтный фактор

0,924727

0,85512

0,790991

Ставка по кредиту, %

7,53

Платежи по кредиту

100 000,00

7 530,00

7 530,00

7 530,00

107 530,00

Приведенная стоимость

6 963,19

6 439,00

85 055,26

98 457,51

Процентная ставка ДКР, %

6,53

Платежи «фикс» - сделки ДКР

100 000,00

6 530,00

6 530,00

6 530,00

106 530,00

Приведенная стоимость

6 038,47

5 583,00

84 264,27

95 886,67

PMV1 кредита в t = 1 2 570,84

Ставка по вкладу, %

5,18

Платежи по вкладу

-100 000,00

-5 180,00

Приведенная стоимость

100 000,00

100 000,00

Процентная ставка ДКР, %

6,18

Платежи «фикс» - сделки ДКР

-100 000,00

-6 180,00

Приведенная стоимость

100 000,00

100 000,00

PMV2 вклада в t = 1 0

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Статьи по банковскому делу:

Цель и принципы эффективного БРН
Основной целью Базель II является осуществление содействия в совершенствовании систем управления рисками посредством трех взаимных составляющих Pillar. Соответствующее измерение рисков и управление ими, поддержание банками уровня капитала, а также жесткий надзорный процесс, основанный на оценке рис ...

Виды и формы перестрахования
В каждом отдельном случае перестраховочные операции имеют свои особенности, различаясь по долям участия перестраховщиков в договоре, по ставкам премии, собственному удержанию перестрахователя, комиссионным вычетам, свободе сторон в принятии решений и т.п. Но все-таки попытаемся классифицировать пер ...

Выпуск собственных векселей
Операции коммерческих банков с векселями регулируются письмом Центрального банка РФ [5]. Согласно этому документу при выпуске собственного векселя коммерческий банк может выступать в качестве либо векселедателя простого векселя, либо векселедателя неакцептованного переводного векселя, либо акцептан ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.silline.ru