Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка – это основной принцип работы банковской системы и основной объект управления финансового менеджера.

Страхование, его экономическое содержание

Страхование, его экономическое содержание

Человеку всегда было присуще желание как-то обезопасить себя от вредоносных последствий жизни или хотя бы свести их к минимуму.

Направления совершенствования управления прибылью

Финансовая информация » Управление прибылью в коммерческом банке » Направления совершенствования управления прибылью

Страница 6

Таким образом, Казначейство в t = 1 реализует трансформационный вклад в размере 350 ед., как и в базовой модели. Расширенный метод ориентирован на будущее и если Казначейство в t = 1 закроет все позиции, то оно реализует общий трансформационный вклад в размере 535,81 ед. (350+185,81).

При условии изменения процентных ставок решение Казначейства не закрывать открытые позиции в ожидании благоприятного развития процентных ставок на рынке согласно приведенному примеру изменения процентных ставок оказалось неверным (табл.12).

- MD1 = 1 000 + 2 570,84 = 3 570,84 ед.;

- MD2 = 1 000 ед.;

- SD = 350 – 4 113,33 = - 3 763,33 ед.;

- Р = 807,51 ед.

Приведенная стоимость трансформационного вклада стала отрицательной: -4 113,33 ед.

Таблица 12

Расчет приведенной стоимости вкладов в момент t=1

Год

Точка отсчета

1 год

2 года

3 года

4 года

Приведенная стоимость

Дисконтный фактор

0,924727

0,85512

0,790991

Ставка по кредиту, %

7,53

Платежи по кредиту

100 000,00

7 530,00

7 530,00

7 530,00

107 530,00

Приведенная стоимость

6 963,19

6 439,00

85 055,26

98 457,51

Процентная ставка ДКР, %

6,53

Платежи «фикс» - сделки ДКР

100 000,00

6 530,00

6 530,00

6 530,00

106 530,00

Приведенная стоимость

6 038,47

5 583,00

84 264,27

95 886,67

PMV1 кредита в t = 1 2 570,84

Ставка по вкладу, %

5,18

Платежи по вкладу

-100 000,00

-5 180,00

Приведенная стоимость

100 000,00

100 000,00

Процентная ставка ДКР, %

6,18

Платежи «фикс» - сделки ДКР

-100 000,00

-6 180,00

Приведенная стоимость

100 000,00

100 000,00

PMV2 вклада в t = 1 0

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Статьи по банковскому делу:

Сущность кредитной политики, характеристика её основных элементов, порядок разработки и утверждения
Прежде чем начать выдавать кредиты, банк должен сформулировать свою кредитную политику (наряду и в согласии с его политиками применительно ко всем другим направлениям деятельности - депозитной, процентной, тарифной, технической, кадровой, по отношению к клиентуре, к конкурентам и т.д.), а также пре ...

Роль небанковских кредитных организаций в банковской системе
В Федеральном законе «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» отмечается, что банковская система включает Центральный банк, кредитные организации и их ассоциации. Это логично, так как понятие «система» происходит от греч. systeme — целое, составленное из частей, соединение. Банковс ...

Структура финансово-банковской системы в Китае
В Китае существует 4 разновидности банков: государственные политические, государственные коммерческие, акционерные коммерческие и городские. С 2005 г. разрешено создание частных банков, однако пока они существуют в виде эксперимента. Большая часть активов китайской банковской системы распределена м ...

Навигация

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.silline.ru