Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка – это основной принцип работы банковской системы и основной объект управления финансового менеджера.

Страхование, его экономическое содержание

Страхование, его экономическое содержание

Человеку всегда было присуще желание как-то обезопасить себя от вредоносных последствий жизни или хотя бы свести их к минимуму.

Направления совершенствования управления прибылью

Финансовая информация » Управление прибылью в коммерческом банке » Направления совершенствования управления прибылью

Страница 5

Результаты расчетов кондиционных вкладов по базовой модели отличны от результатов расчета по расширенной модели метода рыночной процентной ставки. Так, значения доходов подразделений составляют:

- по кредиту MV1 = 1000 ед. и PMV1 = 3 340,38 ед.;

- для клиентского вклада соответственно MV2 = 1000 ед. и PMV2 = 941,80 ед.;

- Р = 3 340,38 + 941,80 = 4 282,18 ед.

Приведенная стоимость структурного вклада составляет ноль, так как приведенная стоимость «фикс» - сделок на денежном и капитальном рынках по кредиту и привлеченному клиентскому вкладу равна по 100 000 ед., вычитая одно из другого, получим в результате 0 ед. Этот результат отличен от результата расчетов приведенной стоимости структурного вклада Казначейства по базовой модели, которая составляет 350 ед.

Причина этих несовпадений в том, что при базовом методе расчет относится на время t = 1, рассматривается только период в один год. При расширенном методе все платежи проводятся на момент t = 0, он определяет все последующие платежи.

Рассмотрим состояние в момент t = 1 по расширенной модели и рассмотрим то, какому риску подвергает себя Казначейство, если оно не закроет сразу открытых позиций. В первом случае процентные ставки через год будут считаться неизменными, а во втором произойдет изменение процентных ставок на рынке (табл.10).

Таблица 10

Процентные ставки денежного и капитального рынка и соответствующие им дисконтные факторы

Срок

Ставка ДКР, %

Дисконтный фактор

1 год

8,14

0,924727

2 года

8,14

0,855120

3 года

8,13

0,790991

4 года

8,12

0,731824

Мы считаем процентные ставки неизменными. Центр имеет следующие курсовые стоимости:

- MD1 = 1 000 + 2 654,38 = 3 654,38 ед.;

- MD2 = 1 000 ед.;

- SD = 350 + 185,81 = 535,81 ед.;

- Р = 5 190,19 ед.

- Приведенная стоимость вкладов (t = 1) приведена в табл.11.

Таблица 11

Расчет приведенной стоимости вкладов в момент t=1

Год

Точка отсчета

1 год

2 года

3 года

4 года

Приведенная стоимость

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

Дисконтный фактор

0,941797

0,884058

0,828527

Ставка по кредиту, %

7,53

Платежи по кредиту

100 000,00

7 530,00

7 530,00

7 530,00

107 530,00

Приведенная стоимость

7 091,00

6 656,00

89 091,51

102 840,20

Процентная ставка ДКР, %

6,53

Платежи «фикс» - сделки ДКР

100 000,00

6 530,00

6 530,00

6 530,00

106 530,00

Приведенная стоимость

6 149,93

5 772,00

88 262,98

100 185,81

PMV1 кредита в t = 1 2 654,38

Ставка по вкладу, %

5,18

Платежи по вкладу

-100 000,00

-5 180,00

Приведенная стоимость

100 000,00

100 000,00

Процентная ставка ДКР, %

6,18

Платежи «фикс» - сделки ДКР

-100 000,00

-6 180,00

Приведенная стоимость

100 000,00

100 000,00

PMV2 вклада в t = 1 0

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Статьи по банковскому делу:

Понятие коммерческого банка
В Российской Федерации создание и функционирование коммерческих банков основывается на Законе РФ "О банках и банковской деятельности в РФ". В соответсвии с этим законом банки России действуют как универсальные кредитные учреждения, совершающие широкий круг операций на финансовом рынке: пр ...

Сущность Центрального Банка Российской Федерации
Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) является главным банком Российской Федерации. Банк России создан и действует на основании Федерального закона «О Центральном Банке РФ (Банке России)». В соответствии с этим законом уставный капитал (в размере 3 млрд. руб.) и иное имущество Банка Р ...

Обзор экономической литературы
В соответствии с Законом «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» медицинское страхование является формой социальной защиты интересов населения в охране здоровья. Цель медицинского страхования – гарантировать гражданам при возникновении страхового случая получение медицинской помо ...

Навигация

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.silline.ru