Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка – это основной принцип работы банковской системы и основной объект управления финансового менеджера.

Страхование, его экономическое содержание

Страхование, его экономическое содержание

Человеку всегда было присуще желание как-то обезопасить себя от вредоносных последствий жизни или хотя бы свести их к минимуму.

Направления совершенствования управления прибылью

Финансовая информация » Управление прибылью в коммерческом банке » Направления совершенствования управления прибылью

Страница 4

В табл. 8 приведены процентные ставки денежного и капитального рынка (ставки ДКР), а также соответствующие им дисконтные факторы.

Таблица 8

Процентные ставки денежного и капитального рынка

и соответствующие им дисконтные факторы

Срок

Ставка ДКР, %

Дисконтный фактор

1 год

6,18

0,9417973

2 года

6,35

0,8840580

3 года

6,46

0,8285270

4 года

6,53

0,7759960

Приведенная стоимость вкладов подразделений MV1 (PMV1) и MV2 (PMV2) на момент совершения сделки t = 0 приведена в табл.9:

Таблица 9

Расчет приведенной стоимости вкладов на момент совершения сделки

Год

Точка отсчета

1 год

2 года

3 года

4 года

Приведен-

ная стоимость

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

Дисконтный фактор

0,941797

0,884058

0,828527

0,7759963

Ставка по кредиту, %

7,53

Платежи по кредиту

100 000.00

7 530,00

7 530,00

7 530,00

107 530,00

Приведенная стоимость

7 091,73

6 656,96

6 238,81

83 442,88

103 430,38

Процентная ставка ДКР,%

6,53

Платежи «фикс» - сделки ДКР

100 000.00

6 530,00

6 530,00

6 530,00

106 530,00

Приведенная стоимость

6 149,93

5 772,90

5 410,28

82 666,89

100 000,00

PMV1 кредита в t = 0 3 430,38

Ставка по вкладу, %

5,18

Платежи по вкладу

100 000,00

-105180,00

Приведенная стоимость

-99 058,21

-99 058,21

Процентная ставка ДКР, %

6,18

Платежи «фикс» - сделки ДКР

-100 000,00

-106 180,00

Приведенная стоимость

-100 000,00

-100 000,00

PMV2 вклада в t = 0 941.80

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Статьи по банковскому делу:

Пути совершенствования системы обязательного медицинского страхования
Существуют множество подходов в совершенствовании системы здравоохранения. Так в 2005 году Министерством здравоохранения и социальной защиты РФ было запланировано объединение обязательного медицинского страхования и системы социального страхования. Речь идет о создании единой системы обязательного ...

Современные проблемы инвестиционных фондов и компаний в Украине
В системе национальных счетов Украины статистика инвестиций (капитальных вложений) включает только материальные затраты (на машины, здания, сооружения), но не учитывает важнейшие инвестиции в «знания», «интеллект», научные исследования и образование. Под инвестициями понимаются те экономические рес ...

Система показателей, характеризующих финансовое состояние коммерческих банков
Показатели, используемые для характеристики деятельности банков, должны давать оценку их надежности и эффективности работы. Первая группа показателей представлена абсолютными статистическими величинами. К ним относятся: - активы и ресурсы банка; - депозиты банка; - кредиты банка; - капитал или уста ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.silline.ru