Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка – это основной принцип работы банковской системы и основной объект управления финансового менеджера.

Страхование, его экономическое содержание

Страхование, его экономическое содержание

Человеку всегда было присуще желание как-то обезопасить себя от вредоносных последствий жизни или хотя бы свести их к минимуму.

Направления совершенствования управления прибылью

Финансовая информация » Управление прибылью в коммерческом банке » Направления совершенствования управления прибылью

Страница 3

Таблица 7

Сравнение процентных ставок при предоставлении кредита и размещении вклада

Сделки с клиентами (актив)

Конгруэнтная по срокам процентная ставка ДКР, %

Дневная ставка, %

Структурный вклад, %

Сделки с клиентами (пассив)

Конгруэнтная по срокам процентная ставка ДКР, %

Дневная ставка, %

Структурный вклад, %

Кредит на 4 года

6,53

4,40

2,13

Срочный вклад на 1 год

6,18

4,40

-1,78

Сумма актива

6,53

4,40

2,13

Сумма пассива

6,18

4,40

-1,78

Структурная маржа

0,35%

Введем следующие обозначения:

DКР(x) – ставка по кредиту со сроком х;

D0ДКР(х) – рыночная ставка offer со сроком х на денежном и капитальных рынках (ДКР);

DbДКР(х) – рыночная ставка bid со сроком х на денежном и капитальных рынках;

DДЕП(х) – ставка по вкладу со сроком х;

DД – дневная ставка на денежно-кредитном рынке;

V – объем сделки.

Предположим, что банк предоставляет заемщику кредит на четыре года и одновременно привлекает срочный вклад на один год, при этом объемы операций совпадают. Тогда результаты деятельности по проводимым сделкам в разрезе подразделений можно определить следующим образом:

1. Филиал, разметивший кредит:

- Кондиционная маржа (MD1) = DКР – DoДКР;

- Кондиционный вклад (MV1) = Кондиционная маржа * V;

- Структурный вклад (SV1) = (DoДКР – DД)V.

2. Филиал, привлекший кредит:

- Кондиционная маржа (MD2) = DbДКР – DДЕП;

- Кондиционный вклад (MV2) = Кондиционная маржа * V;

- Структурный вклад (SV2) = [DД – DbДКР] * V.

3. Центральный офис – казначейство:

- Маржа трансформации сроков (SD) = DoДКР – DbДКР;

- Вклад трансформации сроков (SM) = Маржа трансформации сроков * V.

Прибыль по процентным операциям (P) = MD1 + MD2 + SM.

Пусть кондиционная маржа (вклад) децентрализованного подразделения, выдавшего кредит, составляет 1% (1ед.). Кондиционная маржа (вклад) децентрализованного подразделения, привлекшего вклад, составляет также 1% (1ед.). Казначейство, которое решило не проводить контрсделок и войти в процентный риск в целях извлечения трансформационного дохода, имеет структурную маржу 0,35% (вклад 350 ед.).

Таким образом, процентный доход подразделений составляет:

1. MD1 = 1000 ед.;

2. MD2 = 1000 ед.;

3. SD = 350 ед.;

4. P = 2350 ед.

Базовый метод позволяет вычленить периодический вклад каждого подразделения, однако не дает возможности оценить будущие события. Это позволяет сделать расширенная модель.

Рассмотрим расширенную модель рыночной процентной ставки, построенной на основе рыночной стоимости или, иначе говоря, на приведенной стоимости.

В расширенной модели все предстоящие платежи дисконтируются с помощью соответствующего по сроку дисконтного фактора по каждому платежу.

PV = ∑ CFi/(1+r)i ,

Где PV – приведенная стоимость, или текущая цена сделки; CF – будущая стоимость доходов/расходов по сделке в момент времени i; N – число лет по сделке; r – стоимость капитала, или стоимость денег во времени (ставка ДКР).

Предположим, что банк в текущем году выдаст кредит клиенту на четыре года на сумму 100 000 ед. под 7,53%. При этом он осуществляет одно годичное финансирование кредита из клиентского вклада на ту же сумму, взятого под 5,18%.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Статьи по банковскому делу:

Общая характеристика инвестиционных фондов и компаний
Предпринимательский сектор является надежной основой, главным структурообразующим элементом конкурентно-рыночной среды. Предприниматель- это активный субъект хозяйствования, который сосредотачивает свое внимание на поиске и реализации новых возможностей удовлетворения потребителей, разработке совре ...

Ресурсы банка: их структура и характеристика
Коммерческие банки, как и другие субъекты хозяйственных отношений, для обеспечения своей коммерческой и хозяйственной деятельности должны располагать определенной суммой денежных средств, то есть ресурсами. В современных условиях развития экономики проблема формирования ресурсов имеет первостепенно ...

Либерализация банковской системы - формы проявления и перспективы развития
Экономические реформы, проводимые в республике, уже дают свои результаты, определились и первые итоги кардинальных преобразований в банковской системе. За минувший год совокупный капитал банков Республики Узбекистан увеличился на 92% и достиг 276 млрд. сумов, в том числе уставный - 185 млрд. сумов. ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.silline.ru