Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка – это основной принцип работы банковской системы и основной объект управления финансового менеджера.

Страхование, его экономическое содержание

Страхование, его экономическое содержание

Человеку всегда было присуще желание как-то обезопасить себя от вредоносных последствий жизни или хотя бы свести их к минимуму.

Направления совершенствования управления прибылью

Финансовая информация » Управление прибылью в коммерческом банке » Направления совершенствования управления прибылью

Страница 3

Таблица 7

Сравнение процентных ставок при предоставлении кредита и размещении вклада

Сделки с клиентами (актив)

Конгруэнтная по срокам процентная ставка ДКР, %

Дневная ставка, %

Структурный вклад, %

Сделки с клиентами (пассив)

Конгруэнтная по срокам процентная ставка ДКР, %

Дневная ставка, %

Структурный вклад, %

Кредит на 4 года

6,53

4,40

2,13

Срочный вклад на 1 год

6,18

4,40

-1,78

Сумма актива

6,53

4,40

2,13

Сумма пассива

6,18

4,40

-1,78

Структурная маржа

0,35%

Введем следующие обозначения:

DКР(x) – ставка по кредиту со сроком х;

D0ДКР(х) – рыночная ставка offer со сроком х на денежном и капитальных рынках (ДКР);

DbДКР(х) – рыночная ставка bid со сроком х на денежном и капитальных рынках;

DДЕП(х) – ставка по вкладу со сроком х;

DД – дневная ставка на денежно-кредитном рынке;

V – объем сделки.

Предположим, что банк предоставляет заемщику кредит на четыре года и одновременно привлекает срочный вклад на один год, при этом объемы операций совпадают. Тогда результаты деятельности по проводимым сделкам в разрезе подразделений можно определить следующим образом:

1. Филиал, разметивший кредит:

- Кондиционная маржа (MD1) = DКР – DoДКР;

- Кондиционный вклад (MV1) = Кондиционная маржа * V;

- Структурный вклад (SV1) = (DoДКР – DД)V.

2. Филиал, привлекший кредит:

- Кондиционная маржа (MD2) = DbДКР – DДЕП;

- Кондиционный вклад (MV2) = Кондиционная маржа * V;

- Структурный вклад (SV2) = [DД – DbДКР] * V.

3. Центральный офис – казначейство:

- Маржа трансформации сроков (SD) = DoДКР – DbДКР;

- Вклад трансформации сроков (SM) = Маржа трансформации сроков * V.

Прибыль по процентным операциям (P) = MD1 + MD2 + SM.

Пусть кондиционная маржа (вклад) децентрализованного подразделения, выдавшего кредит, составляет 1% (1ед.). Кондиционная маржа (вклад) децентрализованного подразделения, привлекшего вклад, составляет также 1% (1ед.). Казначейство, которое решило не проводить контрсделок и войти в процентный риск в целях извлечения трансформационного дохода, имеет структурную маржу 0,35% (вклад 350 ед.).

Таким образом, процентный доход подразделений составляет:

1. MD1 = 1000 ед.;

2. MD2 = 1000 ед.;

3. SD = 350 ед.;

4. P = 2350 ед.

Базовый метод позволяет вычленить периодический вклад каждого подразделения, однако не дает возможности оценить будущие события. Это позволяет сделать расширенная модель.

Рассмотрим расширенную модель рыночной процентной ставки, построенной на основе рыночной стоимости или, иначе говоря, на приведенной стоимости.

В расширенной модели все предстоящие платежи дисконтируются с помощью соответствующего по сроку дисконтного фактора по каждому платежу.

PV = ∑ CFi/(1+r)i ,

Где PV – приведенная стоимость, или текущая цена сделки; CF – будущая стоимость доходов/расходов по сделке в момент времени i; N – число лет по сделке; r – стоимость капитала, или стоимость денег во времени (ставка ДКР).

Предположим, что банк в текущем году выдаст кредит клиенту на четыре года на сумму 100 000 ед. под 7,53%. При этом он осуществляет одно годичное финансирование кредита из клиентского вклада на ту же сумму, взятого под 5,18%.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Статьи по банковскому делу:

Принципы деятельности коммерческих банков
Определяют четыре принципа деятельности коммерческого банка: 1. Работа в пределах реально имеющихся ресурсов; 2. Полная экономическая самостоятельность; 3. Построение взаимоотношений коммерческого банка с клиентами как обычные рыночные отношения; 4. Регулирование деятельности коммерческого банка мо ...

Анализ уровня достаточности капитала КБ "Агропромкредит"
По расчетам показатель достаточности капитала ООО КБ "Агропромкредит" составил в 2007 году - 14%, а в 2008 году - 13,6%. На сегодняшний день в соответствии с требованиями ЦБ РФ банки должны поддерживать норматив отношения величины капитала к величине активов, взвешенных с учетом риска, (“ ...

Особенности обращения муниципальных ценных бумаг
Порядок обращения МЦБ имеет ряд отличительных характеристик. Во - первых, способы, порядок и источники финансирования расходов по обслуживанию обязательств муниципального образования, возникших в результате эмиссии МЦБ, регулируются бюджетным законодательством Российской Федерации. Во - вторых, фор ...

Навигация

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.silline.ru