Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка – это основной принцип работы банковской системы и основной объект управления финансового менеджера.

Страхование, его экономическое содержание

Страхование, его экономическое содержание

Человеку всегда было присуще желание как-то обезопасить себя от вредоносных последствий жизни или хотя бы свести их к минимуму.

Направления совершенствования управления прибылью

Финансовая информация » Управление прибылью в коммерческом банке » Направления совершенствования управления прибылью

Страница 2

При построении филиальной сети возникает потребность в построении децентрализованной системы управления банком, качественного планирования и эффективного управления запланированным результатом, а также во внедрении системы управления рисками.

Крупные банки с широкой филиальной сетью должны иметь отвечающую данному состоянию систему управления. В централизованной системе, когда за местных сотрудников все решения принимаются сверху, возникает угроза для существования и развития банка.

Главной целью системы управления, опирающейся на децентрализацию принятия решений, является повышение мотивации сотрудников банка путем делегирования полномочий вниз на места при одновременном повышении ответственности за результат работы:

- соглашение по целям между центром и филиалом: бюджет процентных операций, бюджет затрат, плановая/минимальная маржа;

- вспомогательные инструменты: назначение кондиционных условий, лимиты, система бонусов/малусов;

- собственные операции центра: межбанковские операции, операции на открытом рынке, торговля иностранными валютами;

- децентрализованное управление рынками: результаты (кондиционный вклад, маржа, комиссионные доходы), производительность, самоконтроллинг.

Платежеспособность банка связана с ликвидностью, привлечением необходимых ресурсов или временным размещением свободных средств на финансовых (денежном, валютном и ином) рынках по своим операциям или по заказам клиентов, выполнением требований положений по ликвидности, предъявляемых банковским надзором.

При этом возникают операции по трансформации сроков, что в свою очередь предполагает управление рыночным риском в целях извлечения дохода от ожидаемого развития ситуации на рынке (процентный, валютный и курсовые риски). В связи с этим появляется необходимость установления базовых процентных ставок для децентрализованных структур.

При определении процентного дохода от операционной деятельности филиала банка необходимо учитывать, что филиалы обязаны возвратить с процентами суммы ссуд, выделенных им в качестве временной финансовой помощи из центра. В то же время филиал может выполнять и функцию центра привлечения ресурсов и фондировать центр, либо другие филиалы. Такой подход соответственно определяет необходимость внутрисистемного учета и как следствие – усложнение определения результатов взаимодействия филиалов и центра.

Филиалы после заключения сделки с клиентом освобождаются от рисков изменения процентных ставок и зарабатывают гарантированно по последующим периодам свой кондиционный вклад. При этом центр может также зарабатывать доход на внешнем рынке тем, что использует разницу в процентах по различным срокам. Например, он может разместить средства на три месяца под 4,5% годовых, используя ресурсы по однодневным займам по 4,4%. Или же он может разместить ресурсы на рынке капитала на 10 лет, используя для этого одногодичный заем на денежном рынке. Данный процентный доход по трансформации сроков несет, естественно, риск изменения процентной ставки.

Таблица 6

Сравнение процентных ставок и полученного дохода при предоставлении кредита и размещении вклада

Сделки с клиентами

Процентные ставки для клиентов, %

Конгруэнтная по срокам процентная ставка ДКР, %

Кондиционная маржа, %

Объем, ед.

Кондиционный вклад, ед.

Кредит на 4 года

7,53

6,53

1,00

100 000

1 000

Срочный вклад

на 1 год

5,18

6,18

1,00

100 000

1 000

Общая сумма

1,00

200 000

2 000

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Статьи по банковскому делу:

Проблемы в деятельности банков на рынке денежных средств организаций
Ресурсная база, как микроэкономический фактор, оказывает прямое влияние на ликвидность и платежеспособность коммерческого банка. Сами масштабы деятельности коммерческого банка, а следовательно и размеры доходов, которые он получает, жестко зависят от размеров тех ресурсов, которые банк приобретает ...

Операции Центрального Банка Российской Федерации
В соответствии со ст.46 Федерального закона «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России имеет право осуществлять следующие банковские операции и сделки с российскими и иностранными кредитными организациями, Правительством Российской Федерации для достижения целей, предусмо ...

Развитие рынка ценных бумаг в 1991-1997 гг. в России и его современное состояние
В результате глубоких институциональных реформ Россия достигла значительного прогресса в формировании экономики рыночного типа и создании основных элементов 3-уровневой системы ее финансирования: бюджетное финансирование, банковские кредиты и прямые инвестиции через механизмы рынка капиталов. Резул ...

Навигация

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.silline.ru