Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка – это основной принцип работы банковской системы и основной объект управления финансового менеджера.

Страхование, его экономическое содержание

Страхование, его экономическое содержание

Человеку всегда было присуще желание как-то обезопасить себя от вредоносных последствий жизни или хотя бы свести их к минимуму.

Банковская система: многодепозитное расширение

Страница 1

Коммерческая банковская система может предоставлять займы, то есть может создавать деньги, умножая свои избыточные резервы. Это множественное кредитование осуществляется, несмотря на тот факт, что каждый отдельный банк системы может предоставлять ссуду только размером равным (или не превышающим) его избыточным

Предположим, что население хранит все свои наличные деньги в банках, а банки, в свою очередь, не держат излишних резервов. Допустим, что норма банковских резервов составляет 1/10. Если у насаления доходы увеличиваются на 100 единиц, то, согласно нашей предпосылки, произойдет аналогичный прирост банковских вкладов населения. Тогда при увеличении денежной базы на 100 единиц прирост банковских резервов составит 10. Следовательно, 90 единиц банк выделит в качестве кредита населению. Получив эти деньги, население, согласно нашему предположению, вложит их в банк.

Дополнительный прирост банковских вкладов населения составит 90 единиц, из которых 9 остануться в форме банковских резервов, а 81 будет предоставлен населению в виде кредита, и т.д. В результате этого кругооборота общий прирост кредитов населению составит 900 единиц, а прирост вкладов – 1000.

Депозитный мультипликатор обратно пропорционален норме обязательных банковских резервов (r):

.

В нашем примере r=10%. Таким образом, дипозитный мультипликатор равен 10. Он показывает, во сколько раз банки увеличивают размер денежной массы в обращении. В общем виде связь предложения денег (Ms) с денежной базой (В) можно представить следующим образом:

∆Ms = m∆B,

где ∆Ms – прирост предложения денег; ∆B - прирост денежной базы; m - депозитный мультипликатор.

Если бы банки имели избыточные резервы, то дипозитный мультипликатор был бы значительно ниже. Предположим, что в нашем примере наряду с 10 % обязательных резервов банк держит еще 10 % сверхнормативных (избыточных). Таким образом, фактические резервы составляют 20 %. В этом случае, депозитный мультипликатор равен 1/0,2=5.

Рассмотренный пример иллюстрирует способность банка увеличивать в определенных пределах денежную массу. В то же время он показывает, что центральный банк, регулируя размеры обязательных резервов, может оказывать значительное воздействие не только на деятельность коммерческих банков, но и на экономическую жизь страны в целом.

В рассмотренном примере мы предполагали, что население хранит всю свою наличность в банке. Однако в реальная способность банков создавать деньги зависит не только от нормы обязательных резервов, но и от поведения населения, его доверия к банковской системе. Чем ниже доверие к банкам, тем меньше их способность предоставлять кредит. Денежный мультипликатор, который является усложненным вариантом депозитного, учитывает поведение как банков, так и населения:

,

где m* - денежный мультипликатор, d – отношение наличных денег к депозитам, r – норма обязательных банковских резервов. Если ввести в условия исходные задачи d=30%, то

.

Запишем в общем виде формулу изменения предложения денег:

.

При d=0, когда население хранит все свои деньги в банке, m*=m, т.е. денежный мультипликатор равен депозитному.

Наше исследование расширения кредита проводилось в несколько разряженной атмосфере. Существуют дополнительные факторы, которые могли бы видоизменить количественную определенность нашего анализа.

Помимо изъятия обязательных резервов на каждой ступени процесса кредитования могут иметь место два других вида изъятия денег у коммерческих банков, которые своим существованием уменьшают способность банковской системы к созданию денег.

1. Утечка наличных денег. Заемщик может потребовать, чтобы часть его ссуды была выплачена наличными. Или же получатель чека, выписанного заемщиком, может предъявить его в банке для частичной или полной оплаты наличными, вместо того чтобы присовокупить к счету заемщика. Так, например, человек, занявщий 80 долл. в банке А, попросит 16 долл. наличными, а оставшиеся 64 долл. в виде текущего счета, банк Б получит лишь 64 долл. новых резервов (из которых только 15,20 долл. будут избыточными). Такое падение избыточных резервов понижает соответсвующим образом кредитный потенциал банковской системы. На самом деле, если бы первый заемщик взял все 80 долл. наличными и эти наличные деньги остались бы в обращении, процесс многократного увеличения тут же бы остановился. Но удобство и безопасность текущих счетов делают это маловероятными.

Страницы: 1 2 3

Статьи по банковскому делу:

Принципы организации безналичных расчетов
Можно выделить пять основных принципов: 1.) правовая регламентация расчетов и платежей; 2.) проверка через банк подавляющей части безналичных расчетов; 3.) поддержание ликвидности на уровне, обеспечивающем бесперебойное осуществление платежей; 4.) наличие акцепта (согласия) плательщика на платеж; 5 ...

Анализ управления ликвидностью в ООО КБ «Кольцо Урала»
Коммерческий банк «Кольцо Урала» (Общество с ограниченной ответственностью) зарегистрирован в ЦБ РФ и успешно работает на финансовом рынке России с 24 февраля 1989 года. Банк располагает всеми видами существующих в Российской Федерации банковских лицензий и оказывает более 100 видов банковских услу ...

Определение размера расчетного резерва
В целях определения размера расчетного резерва в связи с действием факторов кредитного риска ссуды классифицируются на основании профессионального суждения (за исключением ссуд, сгруппированных в портфель однородных ссуд) в одну из пяти категорий качества: I (высшая) категория качества (стандартные ...

Навигация

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.silline.ru