Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка – это основной принцип работы банковской системы и основной объект управления финансового менеджера.

Страхование, его экономическое содержание

Страхование, его экономическое содержание

Человеку всегда было присуще желание как-то обезопасить себя от вредоносных последствий жизни или хотя бы свести их к минимуму.

Совершенствование управления активами коммерческого банка

Финансовая информация » Активы коммерческих банков » Совершенствование управления активами коммерческого банка

Страница 1

Главная задача управления банковскими рисками состоит в том, чтобы правильно оценивать возможность риска при проведении той или иной операции и свести его до минимального уровня. Данная работа постоянно требует совершенствования, в связи с этим в целях совершенствования и эффективной реализации стратегии банка в области кредитования и управления кредитными рисками в АО «Темiрбанк» предлагаем, по примеру АО «Народный банк Казахстана», разработать Положение «О внутренней кредитной политики АО «Темiрбанк» для дальнейшего совершенствования кредитного процесса путем достижения максимизации доходности и минимизации рисков», в котором указать ограничения по портфелю кредитов (таблица 5).

Валютные риски обычно управляются в банках различными методами.

Так, например, очень в мировой и отечественной банковской практике распространены следующие виды лимитов:

- лимиты на иностранные государства (устанавливается максимально возможные суммы для операций в течении дня с клиентами и контрпартнерами в сумме из каждой конкретной страны);

Первым шагом к минимизации валютных рисков внутри структуры

АО «Темiрбанк» может явиться установление лимитов на валютные операции.

Таблица 5 - Предлагаемые ограничения по кредитному портфелю АО «Темiрбанк»

Риск на одного заемщика:

- для лиц, связанных с банком особыми отношениями не более 15 %

- для прочих заемщиков не более 25 %

Общая сумм рисков по заемщикам, связанным с банком особыми отношениями не более 100 %

Одному финансовому институту не более 25 %

Предприятиям и корпорациям одной отрасли не более 125 %

Связанным отраслям промышленности к общей сумме портфеля кредитов.

По срокам кредитования:

- долгосрочные кредиты (сроком более 3-х лет) не более 10 %

- среднесрочные кредиты (сроком от 1 года до 3-х лет ) не более 50 %

- краткосрочные кредиты (сроком до 1 года ) не менее 40 %

По качеству кредитного портфеля:

- уровень просроченных кредитов не более 10 %

- уровень проблемных кредитов не более 18 %

- отношение суммы сформированных провизии к общему ссудному портфелю не более 8 %

По кредитным рискам:

- кредитные вложения в одну область не более 40 %

- кредитные вложения в одну отрасль не более 25 %

- группе предприятий ( связанных заемщиков ) не более 20 %

- лимиты на операции с контрпартнерами и клиентами (устанавливается максимально возможная сумма для операций на каждого контрпартнера, клиента или виды клиентов);

- лимит инструментария (установление ограничений по используемым инструментам и валютам с определением списка возможных к торговле валют и инструментов торговли);

- установление лимитов на каждый день и каждого дилера (обычно устанавливается размер максимально возможной открытой позиции по торгуемым иностранным валютам, возможный для переноса на следующий рабочий день для каждого конкретного дилера и каждого конкретного инструмента);

- лимит убытков (устанавливается максимально возможный размер убытков, после достижения которого все открытые позиции должны быть закрыты с убытками). В некоторых банках такой лимит устанавливается на каждый рабочий день или отдельный период (обычно один месяц), в некоторых банках он подразделяется на отдельные виды инструментов, а в некоторых банках может также устанавливаться на отдельных дилеров.

Кроме лимитов в мировой практике применяются следующие методы снижения валютных рисков: взаимный зачет покупки-продажи валюты по активу и пассиву, так называемый метод «мэтчинг», где с помощью вычета поступления валюты из величины ее оттока банк имеет возможность оказывать влияние на их размер и соответственно на свои риски; использование метода «неттинга», который заключается в максимальном сокращении количества валютных сделок с помощью их укрупнения. Для этой цели банки создают подразделения, которые координируют поступления заявок на покупку-продажу иностранной валюты; приобретение дополнительной информации путем приобретения информационных продуктов специализированных фирм в режиме реального времени отображающих движение валютных курсов и последнюю информацию; тщательное изучение и анализ валютных рынков на ежедневной основе.

Ну и конечно, для ограничения валютных рисков применяется хеджирование. Хеджирование - это процесс уменьшения риска возможных потерь. Фирма может принять решение хеджировать все риски, не хеджировать ничего или хеджировать что-то выборочно. Она также может спекулировать, будь то осознано или нет.

Отсутствие хеджирования может иметь две причины: во-первых, фирма может не знать о рисках или возможностях уменьшения этих рисков,

во-вторых, она может считать, что обменные курсы или процентные ставки будут оставаться неизменными или изменяться в ее пользу. В результате фирма будет спекулировать: если ее ожидания окажутся правильными, она выиграет, если нет - она понесет убытки.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Статьи по банковскому делу:

Оценка кредитоспособности физического лица
Процесс кредитования сопровождается воздействием на заемщика множества факторов риска, которые могут повлечь за собой непогашение или несвоевременное погашение кредита, что принесет банку убыток. Подобный исход может явиться следствием действия форс-мажорных обстоятельств, но чаще всего в этом вино ...

Преодоление кризиса ликвидности
Наиболее ярким и болезненным проявлением банковских кризисов является кризис ликвидности, который выражается в неспособности банковской системы бесперебойно осуществлять одну из своих важнейших функций - расчеты между экономическими агентами. Причинами утраты такой способности могут выступать, напр ...

Взаимоотношение Центрального Банка с Коммерческими Банками
Функции общего регулирования деятельности каждого коммерческого банка в рамках единой денежно-кредитной системы сегодня возложены на ЦБР. Это регулирование призвано содействовать обеспечению: · устойчивости работы и укреплению финансового положения коммерческого банка; · ориентации и стимулированию ...

Навигация

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.silline.ru