Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка – это основной принцип работы банковской системы и основной объект управления финансового менеджера.

Страхование, его экономическое содержание

Страхование, его экономическое содержание

Человеку всегда было присуще желание как-то обезопасить себя от вредоносных последствий жизни или хотя бы свести их к минимуму.

Методические подходы к определению достаточности банковского капитала

Финансовая информация » Достаточность банковского капитала: международные стандарты и российская практика » Методические подходы к определению достаточности банковского капитала

Страница 3

ПР = ОПР + СПР,

где ОПР - общий процентный риск, то есть риск неблагоприятного изменения текущей (справедливой) стоимости финансового инструмента, связанного с рыночными колебаниями процентных ставок;

СПР - специальный процентный риск, то есть риск неблагоприятного изменения текущей (справедливой) стоимости финансового инструмента под влиянием факторов, связанных с эмитентом ценных бумаг, а также сроков, оставшихся до погашения финансовых инструментов, и валюты, в которой номинированы финансовые инструменты.

При расчете специального процентного риска (СПР) все чистые длинные и короткие позиции относятся к одной из следующих групп риска с соответствующими коэффициентами взвешивания:

по финансовым инструментам без риска - 0 процентов;

по финансовым инструментам с низким риском - 0,25 процента;

по финансовым инструментам со средним риском - 1 процент;

по финансовым инструментам с высоким риском - 1,6 процента;

по финансовым инструментам с очень высоким риском - 8 процентов.

Общий процентный риск рассчитывается в следующем порядке. Определяются чистые (длинные и (или) короткие) позиции по каждому финансовому инструменту. Внутри каждого временного интервала суммируются чистые длинные и чистые короткие позиции. В результате для каждого временного интервала получается суммарная чистая длинная и (или) суммарная чистая короткая позиция. Суммарные чистые длинные и (или) суммарные короткие позиции каждого временного интервала взвешиваются на коэффициент взвешивания. В результате для каждого временного интервала получаются взвешенные длинные и (или) взвешенные короткие позиции. Определяются открытые и закрытые взвешенные позиции для каждого временного интервала в следующем порядке. В случае если внутри одного временного интервала имеются одновременно взвешенная длинная и взвешенная короткая позиции, то величина, на которую взвешенные длинная и короткая позиции полностью покрывают друг друга (компенсируют), составляет закрытую взвешенную позицию для данного временного интервала. Величина превышения взвешенной длинной позиции над взвешенной короткой позицией, или наоборот (то есть длинное или короткое сальдо), составляет открытую взвешенную позицию для данного временного интервала. На основе полученных величин открытых взвешенных позиций по каждому временному интервалу определяются взвешенные открытые и закрытые позиции для каждой из зон, в которые сгруппированы временные интервалы в следующем порядке. В случае если внутри одной зоны имеются одновременно открытая взвешенная длинная и открытая взвешенная короткая позиции, то величина, на которую данные позиции покрывают (компенсируют) друг друга, составляет закрытую взвешенную позицию для данной зоны. Величина превышения открытой взвешенной длинной позиции над открытой взвешенной короткой позицией, или наоборот (то есть длинное или короткое сальдо), составляет открытую взвешенную позицию для данной зоны. На основе полученных величин открытых взвешенных позиций для каждой зоны определяются открытые и закрытые взвешенные позиции между зонами в следующем порядке:

а) величина, на которую открытая взвешенная длинная (короткая) позиция зоны 1 полностью покрывает (компенсирует) открытую взвешенную короткую (длинную) позицию зоны 2, составляет закрытую взвешенную позицию между зонами 1 и 2

б) величина, на которую открытая взвешенная длинная (короткая) позиция зоны 2 полностью покрывает (компенсирует) открытую взвешенную короткую (длинную) позицию зоны 3, составляет закрытую взвешенную позицию между зонами 2 и 3

в) величина, на которую открытая взвешенная длинная (короткая) позиция зоны 1 полностью покрывает (компенсирует) открытую взвешенную короткую (длинную) позицию зоны 3, составляет закрытую взвешенную позицию между зонами 1 и 3

Все оставшиеся (остаточные) открытые взвешенные позиции (полученные по результатам расчета закрытых позиций для каждого временного интервала, каждой зоны, между зонами) суммируются. Итоговая величина общего процентного риска составляет сумму следующих величин: 10 процентов суммарной величины закрытых взвешенных позиций для всех временных интервалов; 40 процентов величины закрытой взвешенной позиции зоны 1; 30 процентов величины закрытой взвешенной позиции зоны 2; 30 процентов величины закрытой взвешенной позиции зоны 3; 40 процентов величины закрытой взвешенной позиции между зонами 1 и 2; 40 процентов величины закрытой взвешенной позиции между зонами 2 и 3; 150 процентов величины закрытой взвешенной позиции между зонами 1 и 3; 100 процентов суммарной величины оставшихся (остаточных) открытых взвешенных позиций (итоговое сальдо оставшихся (остаточных) позиций берется в расчет без учета знака итоговой позиции). Оценка фондового риска производится кредитной организацией в отношении следующих финансовых инструментов: обыкновенных акций; депозитарных расписок; конвертируемых ценных бумаг (облигаций и привилегированных акций), удовлетворяющих условиям конверсии в обыкновенные акции, производных финансовых инструментов, базовым активом которых являются ценные бумаги, а также фондовый индекс. Производные финансовые инструменты, базовым активом которых является фондовый индекс, рассматриваются как единая (длинная или короткая) позиция. Размер фондового риска определяется по формуле:

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Статьи по банковскому делу:

Совершенствование управления активами коммерческого банка
Главная задача управления банковскими рисками состоит в том, чтобы правильно оценивать возможность риска при проведении той или иной операции и свести его до минимального уровня. Данная работа постоянно требует совершенствования, в связи с этим в целях совершенствования и эффективной реализации стр ...

Ипотечное кредитование: определение и экономическая сущность
Ипотечное кредитование является одним из видов банковской деятельности по предоставлению кредита под залог недвижимого имущества, При ипотечном кредитовании под залог недвижимости (ипотеку) кредитор становится залогодержателем, а залогодателем обычно выступает должник по основному обязательству, об ...

Облигации
В переводе с латинского "облигация" буквально означает "обя­зательство". Имеется в виду обязательство возмещения взятой в долг суммы, т.е. долговое обязательство. Организация, выпустившая об­лигацию (эмитент), выступает в роли заемщика денег, а покупа­тель облигации (инвестор, и ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.silline.ru