Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка – это основной принцип работы банковской системы и основной объект управления финансового менеджера.

Страхование, его экономическое содержание

Страхование, его экономическое содержание

Человеку всегда было присуще желание как-то обезопасить себя от вредоносных последствий жизни или хотя бы свести их к минимуму.

Оценка рисков

Страница 3

Таким образом, если значение одного из двух первых коэффициентов ниже нормативного, а коэффициент восстановления платежеспособности принимает значение меньше 1, структура баланса предприятия может быть признана неудовлетворительной, а само предприятие – неплатежеспособным.

В этом случае совокупный показатель кредитного риска будет представлять собой средневзвешенное данных показателей. Если рассматривать их как равнозначные, то уровнем кредитного риска будет их среднеарифметическое.

"Для оценки кредитного риска и риска ликвидности можно также рассчитать темпы роста неплатежей (просроченных платежей) и сравнить их с темпами роста платежей в целом (если первые выше, то ситуация осложняется)".

Также одним из приемлемых методов является метод экспертной оценки, который также применяется при недостатке статистической информации. Он заключается в опросе группы экспертов (которые могут быть как сотрудниками факторинговой компании/банка, так и сторонними специалистами). Каждый эксперт выносит свою оценку уровня риска (по конкретному контракту, клиенту, дебитору). Для того чтобы эксперт сделал свое заключение, необходим обширный перечень факторов риска, включающий даже те, которые не поддаются количественной оценке. Можно составить такой перечень по данным из различных источников: от публикаций в прессе до личного опыта. Количественные оценки экспертов подвергаются анализу на противоречивость (устанавливается максимальная величина расхождения), что позволяет устранить различия в оценках экспертами вероятности наступления отдельного риска.

Теперь рассмотрим методы оценки внешних (макроэкономических) рисков.

Валютный риск имеет большое значение при международном факторинге. Для оценки валютного риска целесообразно сравнить темпы роста стоимости активов, выраженных в иностранной валюте, с темпами роста курса соответствующей иностранной валюты за несколько периодов времени. Финансовый агент подвержен данному риску, если происходит рост курса соответствующей иностранной валюты.

Мерой валютного риска выступает среднеквадратическое отклонение колебаний валютного курса по дням за определенный период времени.[17] Чем больше данная величина, тем выше соответствующий риск для фактора.

Фактор при совершении операций не только получает проценты за предоставленные денежные средства, но и зачастую сам платит проценты за привлеченные средства для пополнения своего оборотного фонда. В связи с этим, как уже было отмечено, имеет место процентный риск. Для его оценки необходимо:

- сравнить доли и темпы роста сумм уплачиваемых и получаемых процентов (риск присутствует, если первое превышает второе);

- сравнить темпы роста процентных ставок по привлеченным и финансируемым средствам (первое должно быть ниже или равно второму, если изменение происходит в одном направлении; нельзя допускать, чтобы второе сокращалось при росте первого);

- сравнить темпы роста объема привлеченных средств с темпами роста объема финансируемых средств (риск присутствует, если первое больше второго и нельзя изменить эту ситуацию путем манипулирования величиной процентной ставки по финансируемым средствам).

Для количественной оценки процентного риска может применяться следующая формула:

D = 0,01 * CF(0) * [1 +R¢(t1)] * (t2 – t1) / 360

Показателем служит "дельта", она показывает изменение экономического результата (прибыли, убытка) операции при изменении процентной ставки на единицу (0,01 или 1%). CF(0) – величина заемных средств; R¢(t1) – процентная ставка сроком на t1 (в долях); t1 – период от настоящего времени до момента начала операции; t2 - период от настоящего времени до момента окончания операции.

Чтобы оценить влияние экономического риска (в рамках внутреннего факторинга), необходимо сравнить за определенные периоды времени темпы роста прибыли от проведения факторинговых операций и темпы роста инфляции. Рост инфляции приводит к снижению покупательной способности возвращаемых фактору средств. Наиболее простым способом возможный убыток (или недополученную прибыль) можно оценить по следующей формуле:

,

где S0 – сумма, на которую был профинансирован клиент, i – процентная ставка, включающая процент за пользование средствами и комиссию фактора, π – темп инфляции, t – срок ссуды.

Политический риск можно оценить исходя из различных рейтингов, которые присуждают стране определенное место или присваивают определенную категорию по результатам различных оценок и заключения экспертов. Примерами таких рейтинговых систем являются Economist Intelligence Unit, Euromoney, Institutional Investor, Moody's Investor Service, Standart & Poor's Ratings Group (S&P) и др. [18] Количественные показатели политического риска пытаются индексировать страну по отношению к другим странам по критерию политического риска или оценить вероятность того, какие максимальные потери может нести компания. Можно выделить два типа таких показателей. Первый тип измерения является чисто статистическим и базируется на исторических корреляциях между некоторыми измеряемыми переменными и последующими убытками из-за политического риска. Второй тип основывается на социо-политико-поведенческой теории, учитывающей факторы, которые приводят к действиям, имеющими своими результатами потери из-за политического риска. Примером такой системы измерения политического риска, является индекс стабильности политической системы. Чтобы устранить пристрастные мнения и повысить объективность, общий показатель составляют из трех частных показателей, которые отражают степень социальной конфликтности, процессы, идущие в правительстве, и социо-экономические характеристики общества. В эти оценки включаются и характеристики уровней доверия к точности оценивания [9].

Страницы: 1 2 3 4

Статьи по банковскому делу:

Место и роль ресурсов юридических лиц в деятельности банка
Для начала дадим определение юридическим лицам в соответствии с Гражданским Кодексом. Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего ...

Ипотечный рынок переживает серьезные изменения
В настоящее время на российском ипотечном рынке сложилась ситуация, когда из-за нехватки дешевых "длинных" ресурсов многие банки пересматривают свои ипотечные программы, меняют процентные ставки. За последние полгода от предоставления ипотечных кредитов отказался ряд банков. Мировой кризи ...

Лизинг. Виды лизинга и их особенности. Преимущества и недостатки
Лизинг (англ. leasing — аренда) — долгосрочная аренда (на срок от 6 месяцев до нескольких лет) машин, оборудования, транспортных средств, сооружений производственного назначения, предусматривающая возможность их последующего выкупа арендатором. Лизинг осуществляется на основе долгосрочного договора ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.silline.ru