Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка – это основной принцип работы банковской системы и основной объект управления финансового менеджера.

Страхование, его экономическое содержание

Страхование, его экономическое содержание

Человеку всегда было присуще желание как-то обезопасить себя от вредоносных последствий жизни или хотя бы свести их к минимуму.

Заключение

Страница 1
Кредитные операции – основа банковского бизнеса, поскольку являются главной статьей доходов банка. Но эти операции связаны с риском невозврата ссуды (кредитным риском), которому в той или иной мере подвержены банки в процессе кредитования клиентов. Именно поэтому кредитные операции должны являться главным объектом внимания банков. Кредитная политика банка должна обязательно учитывать возможность кредитных рисков, предварять их появление и грамотно управлять ими, то есть сводить к минимуму возможные негативные последствия кредитных операций.Таким образом, основной целью банка является нахождение «золотой середины», т.е. оптимального соотношения между степенью риска и доходностью по кредитным операциям при помощи грамотного управления кредитным процессом, что реализуется посредством разработки практических мероприятий по привлечению новых клиентов и анализа их кредитоспособности.Наиболее распространенным в практике банков мероприятием, направленным на снижение кредитного риска, является оценка кредитоспособности заемщика, осуществляемая при помощи скоринга, который представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок. В самом упрощенном виде скоринговая модель представляет собой взвешенную сумму определенных характеристик. В результате получается интегральный показатель: чем он выше, тем выше надежность клиента, и банк может упорядочить своих клиентов по степени возрастания кредитоспособности. Для разработки алгоритмов кредитного скоринга необходима историческая выборка данных – так называемая обучающая выборка. От качества этой выборки (на языке статистики – репрезентативности) зависит точность оценок параметров модели скоринга и соответственно эффективность (предиктивная мощность) скорингового алгоритма.

Рисковый скоринг, таким образом, дает кредиторам возможность последовательного и объективного принятия решений на основании эмпирически полученной информации. В сочетании с деловым знанием, технологии прогнозирующего моделирования позволяют риск-менеджерам увеличить эффективность процесса риск-менеджера и контроль над ним.

Следует так же особо подчеркнуть, что в России внедрение скоринга тормозится не столько объективными, сколько субъективными причинами, связанными с недоверчивым отношением банковских менеджеров к математическим и статистическим методам. Скоринговые модели необходимо разрабатывать на самых свежих данных, периодически проверять качество их работы, иметь возможность быстро и дешево перенастраивать модель, чего не позволяют сделать закрытые западные системы, применяемые в некоторых российских банках.

Для того чтобы иметь возможность сравнивать клиентов с совершенно разными признаками и принимать решения о кредитовании не интуитивно, а на основе формализованных критериев, непосредственно связанных с вероятностью дефолта, необходимо построить математическую модель, которая позволит оценить, какая информация является существенной, а какой можно пренебречь. Скоринг представляет собой классификационную задачу, где, исходя из имеющейся информации, необходимо получить функцию, наиболее точно разделяющую выборку клиентов на «плохих» и «хороших». Но предварительно необходимо преобразовать имеющуюся информацию в форму, поддающуюся анализу.

У каждого из методов классификации заемщиков имеются свои преимущества и недостатки, кроме того, выбор того или иного метода связан со стратегией банка и с тем, какие требования банк считает приоритетными при разработке моделей. Регрессионные методы показывают значимость каждой характеристики для определения уровня риска, и поэтому особенно важны на этапе разработки анкеты, которую заполняют клиенты.

Для перехода от экспертной скоринговой модели к ее статистическому варианту требуется определенное время для накопления данных по «плохим» кредитам, так что период времени для накопления необходимых данных будет в значительной степени зависеть от объемов и качества портфеля – чем больше объем (число) выданных кредитов, тем больше вероятность невозврата какой-то их части. С другой стороны, низкое качество кредитного портфеля увеличивает процент безнадежных ссуд (процент случаев невозврата кредитов).

Страницы: 1 2

Статьи по банковскому делу:

Обязательное резервирование в США
Система обязательного резервирования в США базируется на Акте о монетарном (денежном) контроле 1980 г. и Международном банковском акте 1978 г., которые определяют общие подходы к ее организации. В соответствии с этими нормативными документами резервные требования налагаются на все депозитные инстит ...

Определение доходности операций с акциями
Владелец ценной бумаги получает доход от ее владения и распоряжения. Доход от распоряжения ценной бумагой - это доход от продажи ее по рыночной стоимости, когда она превышает номинальную или первоначальную стоимость, по которой она была приобретена. Доход от владения ценной бумагой может быть получ ...

Состояние и перспективы развития добровольного и обязательного видов медицинского страхования
Добровольное медицинское страхование (ДМС) является одним из самых перспективных видов страхования. В современных социально-экономических условиях, когда бесплатная медицина потеряла кредит доверия, на первый план выходит именно добровольное медицинское страхование, являясь залогом качественного се ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.silline.ru