Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка – это основной принцип работы банковской системы и основной объект управления финансового менеджера.

Страхование, его экономическое содержание

Страхование, его экономическое содержание

Человеку всегда было присуще желание как-то обезопасить себя от вредоносных последствий жизни или хотя бы свести их к минимуму.

Система показателей, характеризующих финансовое состояние коммерческих банков

Финансовая информация » Статистическое исследование финансового состояния коммерческого банка » Система показателей, характеризующих финансовое состояние коммерческих банков

Страница 1

Показатели, используемые для характеристики деятельности банков, должны давать оценку их надежности и эффективности работы. Первая группа показателей представлена абсолютными статистическими величинами. К ним относятся:

- активы и ресурсы банка;

- депозиты банка;

- кредиты банка;

- капитал или уставный фонд;

- прибыль.

Источником информации являются публикуемые в прессе балансы банков. Однако для глубокого анализа этих данных недостаточно, так как и кредитные ресурсы и их использование показываются в таких балансах без учета их срочности.

Финансовое состояние банков анализируется по следующим направлениям – достаточность капитала, качество активов, рентабельность работы банка и его ликвидность, надежность.

Надежная работа банка зависит от его способности в любой момент времени и в полном объеме выполнять требования по своим обязательствам, т.е. банк должен в любой момент быстро совершать платежи по поручениям клиентов и отвечать по своим обязательствам в случае возникновения кризисной ситуации в банке или на финансовом рынке. Кроме того, качество активов, уровень собственного капитала и уровень доходности должны быть достаточными, чтобы страховать от возможности возникновения таких ситуаций в средне – и долгосрочной перспективе. Для оценки этих характеристик используется система взаимосвязанных коэффициентов, характеризующих платежеспособность, качество активов, эффективность деятельности, достаточность капитала и ликвидность банка.

1. Коэффициент достаточности собственных средств (капитала) банка, который определяется как отношение собственных средств (капитала) банка к суммарному объему активов, взвешенных с учетом риска, за вычетом величины созданных резервов под обеспечение ценных бумаг и на возможные потери по ссудам. Гарантии и поручительства, выданные в пользу дочерней компании, не включаются.

где К – капитал банка;

Ар – сумма активов, взвешенных с учетом риска их потерь;

Рс – общая величина созданного резерва под обесценение ценных бумаг;

Рк – общая величина резервов на возможные потери по ссудам;

Рд - общая величина резервов на возможные потери по прочим активам и расчетам с дебиторами.

В экономически развитых странах величина коэффициента этого показателя колеблется от 4 до 8 %. В нашей стране с 1 января 2000 г. для банков с капиталами менее 5 млн. евро он установлен в 11 %, с капиталом 5 млн. евро и выше – 10 %. Собственные средства (капитал) банка выполняют несколько важнейших функции для обеспечения его жизнедеятельности. Во-первых, капитал компенсирует текущие потери; во-вторых, поддерживает доверие клиентов и убеждает кредиторов банка в его финансовой силе, в-третьих, обеспечивает необходимые условия для функционирования банка и его организационного роста; в-четвертых, капитал банка служит основой для установления регулирующими органами нормативов, определяющих контрольные нормативы его деятельности.

2. Минимальный размер собственных средств банка. Величина собственных средств банка определяется как:

· сумма уставного капитала, фондов банка и нераспределенной прибыли;

Страницы: 1 2 3

Статьи по банковскому делу:

Прочие мероприятия по повышению эффективности деятельности сбербанка на рынке ценных бумаг
Помимо вышеописанных способов повышения эффективности деятельности банка на рынке ценных бумаг целесообразно предложить еще ряд мероприятий. Ввиду того, что они не несут в себе подробного анализа, наиболее оптимально будет расположить их в виде таблицы. В таблице 17 представлен комплекс мероприятий ...

Основные направления управления прибылью
Как бы ни были важны для банка цели и приоритеты, реализуемые в процессах управления пассивами, активами, комплексного управления активами и пассивами, банк является предпринимательской структурой и, следовательно, важнейшая его цель — получение дохода, прибыльность деятельности. Прибыль играет в д ...

Ипотечный рынок переживает серьезные изменения
В настоящее время на российском ипотечном рынке сложилась ситуация, когда из-за нехватки дешевых "длинных" ресурсов многие банки пересматривают свои ипотечные программы, меняют процентные ставки. За последние полгода от предоставления ипотечных кредитов отказался ряд банков. Мировой кризи ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.silline.ru