Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка – это основной принцип работы банковской системы и основной объект управления финансового менеджера.

Страхование, его экономическое содержание

Страхование, его экономическое содержание

Человеку всегда было присуще желание как-то обезопасить себя от вредоносных последствий жизни или хотя бы свести их к минимуму.

Разработка скоринговых карт как инструмента оценки уровня риска

Финансовая информация » Национальные особенности кредитного скоринга » Разработка скоринговых карт как инструмента оценки уровня риска

Страница 4

Угроза срыва проекта кроется на стадии подготовки данных, когда они идентифицируются, трансформируются и собираются из различных источников, преобразуются и объединяются. Во многих случаях получение данных занимает столько времени, что на выполнение других задач, в том числе и анализа данных, его уже практически не хватает.

3 Этап: Качество и очистка данных. Определение параметров проекта. Период «созревания».

Скоринговые карты строятся исходя из предположения о том, что «прошлое отражает будущее». Таким образом, базируясь на данных об открытых ранее кредитах и анализируя имеющуюся информацию, можно предсказать результат (поведение) будущих заемщиков. Для того чтобы корректно выполнить этот анализ, нужно собрать необходимые данные за определенный промежуток времени, а затем осуществить их мониторинг в течение другого определенного отрезка времени и оценить, были они хорошими или плохими. Собранные данные (переменные) наряду с соответствующей классификацией (цель: «хороший»/»плохой») составляют основу для разработки скоринговой карты.

Процесс определения временного горизонта может быть представлен следующим образом. Предположим, что очередной кредит был предоставлен 1 февраля 2009 г. В некоторый момент времени в будущем (например, через 90 дней) вы должны будете определить, был ли этот заемщик «хорошим» или «плохим». «Окно созревания» представляет собой тот промежуток времени, когда заемщик, собственно говоря, имел возможность себя проявить (цель: 90+). «Окно выборки» представляет собой тот промежуток времени, когда те или иные заемщики отбираются для анализа (попадают в выборку). Рекомендуется также проанализировать, какой период «созревания» является идеальным для того или иного продукта (региона, типа клиента и т.п.). В некоторых случаях, таких как мошенничество и банкротство, временной период уже известен или предопределен. Но, тем не менее, вышеописанный анализ полезно выполнить для того, чтобы определить идеальное «окно созревания».

Самый простой способ определить «окна созревания» и «выборки» состоит в том, чтобы проанализировать портфель на предмет просроченной задолженности и применить различные сценарии «плохих» случаев в течение определенного времени: просрочка более 30,60,90 дней. Хороший источник для подобных данных - ежемесячная или ежеквартальная отчетность, имеющаяся в любом отделе кредитных рисков.

4 Этап: Исключения

Определенные записи о заемщиках должны быть исключены из выборки, используемой для разработки скоринговой карты. В целом набор данных для скоринга должен отражать обычную (нормальную) ситуацию и реальных заемщиков, которые ежедневно обращаются в банк с целью получения кредита. Скоринговые карты, разрабатываемые для определенных целей, например, выявление мошенничества, могут также использовать некоторые дополнительные критерии и, соответственно, особые выборки. Подобные наборы данных специфичны и имеют определенную направленность: это работники самого банка, VIP-клиенты, зарубежные клиенты, «отказники» по кредитам, заемщики с утерянными/похищенными карточками, несовершеннолетние или умершие. Заметим, что некоторые программные разработчики скоринговых карт (например, SAS) сознательно включают данные об «отказниках» для того, чтобы восстановить реальный портрет клиента с улицы. С точки зрения логики это является наилучшим подходом.

Другой способ применения метода исключений состоит в том, что можно рассматривать только определенный сегмент (однородную аудиторию, которая принимается за типичную). Например, если задача состоит в построении скоринговой карты для больших городов, то туда не стоит включать записи о заемщиках, проживающих в сельской местности. Точно так же любой регион в силу своих демографических и географических (климатических) особенностей заслуживает разработки собственной скоринговой карты на основе данных о клиентах исключительно данного региона.

Обычно скоринговая карта включает от пяти до пятнадцати параметров. Что это за параметры и как они оцениваются, узнать постороннему человеку невозможно. Такая конфиденциальность объясняется высокой ценой продукта. Банк или покупает его у компании-разработчика, или же разрабатывает самостоятельно, анализируя собственное «кредитное кладбище», то есть базу данных по невозвращенным кредитам, и пытается найти общее между недобросовестными плательщиками. Во втором случае банку приходится поначалу настежь распахнуть ворота и выдавать деньги лишь на основе документов, подтверждающих платежеспособность заемщика. [25]

Страницы: 1 2 3 4 5

Статьи по банковскому делу:

Направления совершенствования краткосрочного кредитования
Деятельность банков, также как и любой коммерческой организации направлена на осуществление основной задачи и цели - получение максимального дохода (прибыли) при сохранении необходимого уровня ликвидности. Банковские доходы обеспечивают формирование внутренних капиталов, что необходимо для привлече ...

Понятие коммерческого банка
В Российской Федерации создание и функционирование коммерческих банков основывается на Законе РФ "О банках и банковской деятельности в РФ". В соответсвии с этим законом банки России действуют как универсальные кредитные учреждения, совершающие широкий круг операций на финансовом рынке: пр ...

Проблемы страхового рынка России
Страховой рынок России характеризуется рядом проблем, от разрешения которых зависит не только его стабильность сегодня, но и существование завтра. Самая большая проблема страхового рынка в том, что государство в лице его властных органов до настоящего момента не желает воспринимать страхование как ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.silline.ru