Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка – это основной принцип работы банковской системы и основной объект управления финансового менеджера.

Страхование, его экономическое содержание

Страхование, его экономическое содержание

Человеку всегда было присуще желание как-то обезопасить себя от вредоносных последствий жизни или хотя бы свести их к минимуму.

Применение скоринговой системы в ЗАО «ВТБ 24»

Финансовая информация » Национальные особенности кредитного скоринга » Применение скоринговой системы в ЗАО «ВТБ 24»

Страница 1

Использование Microsoft Office Excel для кредитного скоринга условно можно назвать типовым подходом к скорингу физических лиц. Он используется во многих, если не сказать в большинстве, российских банках. Стандартная процедура оценки заемщика выглядит так: сотрудник банка, опираясь на свои знания и опыт, вручную расставляет баллы, ориентируясь, как правило, исключительно на кредитную заявку. При этом одни факторы, указанные в заявке, увеличивают количество баллов, а другие уменьшают. Если после подсчета у заемщика набирается необходимое, строго определенное для каждого кредитного продукта количество баллов, он получает кредит.

На первый взгляд все очень просто. Но в этом случае заемщик обречен на томительное ожидание и зависимость от настроения и внимательности кредитного эксперта, работающего с его заявкой.

Система кредитного скоринга, функционирующая непосредственно в ЗАО «ВТБ24» - это сложная компьютерная программа, позволяющая проводить оценку заемщика и дальнейшую работу с ним в автоматическом режиме, при этом преимущества, которые получает заемщик, очевидны.

Во-первых, оценка кредитной заявки осуществляется практически мгновенно. Некоторые системы способны осуществлять скоринг со скоростью до 200 заявок в секунду. Конечно, это не значит, что кредит выдадут за одну двухсотую секунды. Все равно информация будет проверяться людьми, ведь многие бизнес-процессы, идущие в банке при кредитовании физических лиц, практически невозможно автоматизировать. Но принять решение за 2-3 минуты в потребительском кредитовании, где суммы невелики и играет роль скорость, реально.

Во-вторых, система кредитного скоринга не зависит от настроения и опыта кредитного эксперта. Она принимает решение беспристрастно, ориентируясь исключительно на математические правила. Конечно, в ипотечном и автокредитовании система кредитного скоринга выступает лишь как советник, основное решение будет принимать все-таки кредитный эксперт. Но если его решение будет отличаться от выводов скоринговой системы, ему придется давать объяснения своему руководству, и, следовательно, у благонамеренного заемщика шансов получить кредит значительно больше.

И, в-третьих, Банк не выставляет заоблачные проценты, потому как они ему просто не нужны, ведь скоринговая система позволяет значительно снизить риск невозврата кредита. Следовательно, нет нужды покрывать его за счет добросовестных клиентов. [26]

Кроме того, не так давно Центральный банк Российской Федерации внес изменения в положение N 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». Теперь Банку выгоднее рассказать клиенту правду о том, какие именно проценты ему придется выплачивать по тому или иному кредиту. [5]

Конечно, скоринговая система не дает ответа, стоит ли выдавать ссуду. Банк должен сам выбрать точку отсечения – минимальный балл, при котором можно выдавать кредит. Хорошая скоринговая модель отсеивает до 90% неплатежеспособных клиентов, однако при этом мешает в получении кредита 10% качественных заемщиков. Это соотношение зависит от того, какой уровень рисков банк готов принять. Введение скоринга помогает ВТБ24 снизить процент невозвратов и при этом увеличить количество кредитов. Таким образом, Банк может поднять доходность своего кредитного портфеля.

Однако чтобы скоринговые системы заработали действительно эффективно, ВТБ24 необходимо обмениваться информацией. Пока Банк не стремится участвовать в Бюро кредитных историй. Таким образом, он не только не защищает себя от недобросовестной конкуренции, но и значительно сужает возможности по противодействию мошенникам. Из статистики известно, что прогнозная модель тем точнее, чем больше наблюдений использовалось для ее построения. Исследуя корреляции только на основе своих кредитных историй, банки будут получать большие погрешности.

Проблема ВТБ24 состоит еще и в том, что он не используют поведенческий и коллекторский скоринг (ограничиваясь применением аппликационного), а также не учитывает в своей модели региональные особенности заемщиков. Так что уровень невозвратов по розничным кредитам снизится только тогда, когда Банк начнет обмениваться информацией о кредитных историях масштабно и системно.

Методика оценки кредитного риска позволяет, оценив набор признаков, характеризующих заемщика, сказать, стоит ли выдавать ему кредит. В связи со значительным ростом кредитных Банка и разворачивающейся битвой за еще один источник денег - кошельки сограждан - в связи с ростом потребительского кредитования понимание внутреннего механизма этого метода крайне важно.

Страницы: 1 2 3

Статьи по банковскому делу:

Первичный, вторичный, а также рынки ценных бумаг третьего и четвертого уровней
Виды рынков ценных бумаг многообразны и многочисленны. Классификация рынков может проводиться с различных позиций и конечный список признаков определить довольно трудно. Здесь будут рассмотрены основные виды рынков ценных бумаг, необходимые для понимания организации фондового дела. В зависимости от ...

Классификация страхования по различным основаниям
По способу образования и управления страховым фондом страхование подразделяется на некоммерческое, коммерческое и самострахование. Некоммерческое страхование представляет собой объединение денежных ресурсов заинтересованных лиц для их совместного целевого использования в оговоренных случаях. Такое ...

Понятие механизма биржевых операций. Характеристика их основных видов
Механизм биржевых операций — это определенные регламентиро­ванные действия по совершению данных операций. Этот механизм пред­полагает наличие субъектов (участники биржевых торгов) и объек­тов биржевых операций (ценные бумаги) и непосредственно про­цесс осуществления биржевой деятельности. Задачами ...

Навигация

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.silline.ru