Скоринговые системы как средство минимизации кредитного риска

Продолжающийся бурный рост рынка кредитования физических лиц неизбежно влечет за собой принятие дополнительных кредитных рисков как на отдельное кредитное учреждение, так и на банковскую систему в целом. Это связано с двумя основными факторами:

l вовлечением в процесс розничного кредитования в качестве заемщиков нового контингента физических лиц и, как следствие, увеличением общего количества действующих кредитных договоров;

l ростом среднего объема розничного кредита.

Экстенсивное развитие розничного кредитования проходит в условиях жесткой продуктовой и ценовой конкуренции основных участников рынка, что неизбежно ведет к снижению доходности данного направления банковского бизнеса. В этой ситуации качество управления кредитными рисками в розничном кредитовании становится не просто важным вопросом, а одним из конкурентных преимуществ/недостатков для кредитных учреждений, развивающих данный вид кредитования.

Конкурентная борьба идет не просто за доли расширяющегося рынка (в отличие, например, от торговли), а за «высококачественные» доли рынка, то есть за кредитоспособных заемщиков.

Методы покрытия кредитных рисков, связанные с созданием сложной для восприятия потенциального заемщика системы комиссий (за рассмотрение заявки, за открытие ссудного счета, за ведение и обслуживание ссудного счета и т.д.), себя практически исчерпали. Не случайно в последнее время и Банк России, и Федеральная антимонопольная служба уделяют пристальное внимание вопросам раскрытия коммерческими банками информации о реальных затратах потенциальных заемщиков по потребительским кредитам. Причем это относится не только к экспресс-кредитам или овердрафтному кредитованию держателей банковских карт, но и к другим видам розничного кредитования, в частности предусматривающим использование залогов или поручительств в качестве обеспечения. Причина в том, что затраты и потери банков в связи с обращением взыскания на предмет залога достаточно велики. В значительной степени это может относиться и к поручительствам - например, к поручительствам физических лиц, когда заемщик и поручители проживают в средних и небольших городах и работают на одном из градообразующих предприятий. По сути, выдача кредита (даже при наличии обеспечения) целесообразна при высокой доле уверенности в кредитоспособности потенциального заемщика. Именно задаче выбора кредитоспособных заемщиков в основном служат скоринговые системы. [18, c. 109-110]

Английский глагол «score» имеет среди своих значений следующие: подсчитывать очки, вести счет; как существительное «score», в частности, означает количество набранных очков, оценку. [27, c. 223 ]

Скоринговая система - это алгоритм или методика, позволяющие на основе данных о потенциальном заемщике оценить его кредитоспособность. По существу система призвана дать категоризированную оценку степени кредитного риска по потенциальному заемщику. В простейшем и наиболее значимом для практики случае эта оценка бинарна: «выдать кредит» (или «заемщик кредитоспособен») либо «отказать в выдаче кредита» (или «заемщик некредитоспособен»). Величина кредитного лимита в скоринговых системах второстепенна. Как правило, основой расчета кредитного лимита служит оценка уровня доходов заемщика при условии его кредитоспособности. В качестве данных о потенциальном заемщике выступает доступная кредитору информация, как содержащаяся в представляемых заемщиком документах, так и получаемая «со слов» самого заемщика. Зачастую эти два вида данных имеют непустое пересечение: например, данные о доходах, указываемые заемщиком в анкете, подтверждаются соответствующими справками и документами об уровне этих доходов. Фрагмент примерного (возможного) перечня данных для скоринга может иметь следующий вид:

l уровень среднемесячного дохода за последние 6 месяцев;

l стаж работы на последнем месте работы;

l возраст;

l семейное положение;

l количество лиц, находящихся на иждивении;

l образование;

l должностной статус;

l наличие в собственности недвижимости и др.

Каждый вид используемой в скоринге информации обычно называют характеристикой или фактором (например, стаж работы на последнем рабочем месте; семейное положение и т.п.). Некоторые характеристики потенциального заемщика (возраст) имеют числовой характер, некоторые (образование) - дискретный нечисловой (категоризированный). Очевидно, что в скоринге целесообразно использовать наиболее существенные, важные для правильного принятия решения относительно оценки кредитоспособности характеристики. Их выбор ограничен наличием информации о заемщике и степенью ее документального подтверждения. Тем не менее в анкетах и представляемых заемщиком документах содержится достаточно данных для организации первоначальных работ по скорингу. Определение конкретной системы факторов для скоринга может быть сделано как на основе экспертных оценок кредитных работников, так и с использованием статистических методов.

Статьи по банковскому делу:

Становление рынка ценных бумаг
В истории становления фондового рынка можно выделить две серьезные предпосылки, приведшие к развитию рынка ценных бумаг в его современном понимании. Первая предпосылка связана со становлением собственно организационных структур фондового рынка - товарных и фондовых бирж. Вторая волна связана с появ ...

Внебиржевые неорганизованные рынки ценных бумаг, особенности их функционирования
Биржевой фондовой бум начала 1990-х в России не привёл к тому, что биржи заняли лидирующие позиции на отечественном рынке ценных бумаг. Большинство из этих бирж «тихо скончалось» уже в 1994—1995 гг. Фондовая биржа образца 90-х годов не превратилась в торговое, профессиональное и технологическое ядр ...

Эмитент
Срок обращения Краткосрочные Среднесрочные Долгосрочные Федераль-ные органы власти Государственные бескупонные обли-гации (ГКО) Казначейские обя-зательства (КО) Облигации Банка России (ОБР) Облигации феде-рального займа (ОФЗ) Облигации золото­го федерального займа (ОЗФЗ) Облигации внут­реннего валю ...