Особенности системы кредитного скоринга в России

В том случае, если в скоринговой системе нет компонента для разработки моделей, то банк, установивший такую систему окажется в зависимости у скоринг-вендора. Каждый раз при внедрении нового кредитного продукта или при необходимости корректировки уже имеющихся моделей придется обращаться к вендору. Стоимость эксплуатации системы в этом случае значительно возрастет, да и оперативность реагирования на изменения рыночной ситуации будет оставлять желать лучшего. В отдельных случаях модель экспортируется в виде программного кода, во фронт-офисное решение банка. Такой подход вряд ли можно назвать рациональным. Во-первых, банку придется постоянно держать штат высококлассных IT специалистов, а во-вторых, риск-менеджмент, как и в предыдущем случае, потеряет возможность быстро реагировать на колебания рынка, в плане изменения, корректировки и быстрого запуска модели в работу.

2 Этап: Построение стратегий принятий решений

Компонент, предназначенный для построения стратегий принятий решений, позволяет риск - менеджменту банка без помощи скоринг-вендора или IT отдела задавать и изменять бизнес-процессы. Данный компонент должен быть достаточно мощным, что бы дать возможность риск-менеджменту банка оперировать набором скоринговых инструментов, включая скоринговые модели, а также выстраивать с их помощью сколь угодно сложные многоуровневые процессы принятия кредитных решений. Однако при этом он должен обладать гибкостью и удобным пользовательским интерфейсом.

Для качественной отладки стратегии должен быть реализован механизм изучения качества работы стратеги без загрузки её на сервер принятия решений. Кроме того, в компоненте для построения стратегий должен быть предусмотрен автоматический анализ ошибок и нелогичностей связей, что даст возможность значительно экономить время при создании и отладки новой стратегии.

3 Этап: Выбор сервера принятия решений

Главный компонент любой системы кредитного скоринга – это сервер принятия решений. По сути, этот компонент является механизмом получения, обработки, хранения и передачи данных. Основные требования, выдвигаемые к серверу принятия решения это его быстродействие и гибкость в настройках.

4 Этап: Построение скоринговой отчетности

Компонент построения отчетности должен вести постоянный мониторинг скоринговой системы и давать возможность отслеживать влияние внешних и внутренних факторов на адекватность и стабильность скоринговой модели. Изучая работу системы кредитного скоринга, появляется возможность оперативно анализировать изменения в клиентской базе, а так же своевременно актуализировать скоринговые модели. Кроме того, используя компонент построения отчетности можно осуществлять контроль над субъективными решениями сотрудников, которые отвечают за выдачу кредитов.

5.Этап: Организация рабочих мест кредитных специалистов

Рабочие места кредитных специалистов становятся необходимыми в случае, если у банка нет собственного мощного фронт-офисного решения. Как правило, набор рабочих мест, который должен присутствовать в этом случае, выглядит так: рабочее место кредитного инспектора, рабочее место кредитного эксперта, рабочее место сотрудника экономической безопасности и рабочее место кредитного аналитика. Этот компонент позволяет кредитным специалистам работать с системой, однако не заменяет банку полноценный фронт-офис.

Безусловно, далеко не каждому отечественному банку могут понадобиться все перечисленные выше компоненты. Но если рассматриваемая система кредитного скоринга не обладает этими компонентами, то банку стоит задуматься над профессионализмом скоринг-вендора.

Еще одна немаловажная проблема, которая возникает у банка при выборе скоринговой системы, связана с необходимостью определиться какое программное обеспечение использовать: специализированное или аналитическое?

Специализированное скоринговое решение разработано и используется исключительно для кредитного скоринга. В него включены инструменты, предназначенные именно для этой цели. Например, инструмент для построения моделей, специализированные отчеты, диаграммы, различные методы построения моделей, алгоритмы оценки/ сравнения моделей и т.п.

Статьи по банковскому делу:

Значение страхования в деле разрешения новых проблем в области риск-менеджмента
В настоящее время в риск-менеджменте выделяется несколько его составляющих: - измерение риска (в основе находятся постулаты теории вероятности, анализа решений и определения природы и масштабов потерь в тех случаях, когда принятое решение не «срабатывает»); - стратегия риска (интеграция риск-менедж ...

Направления совершенствования управления прибылью
Проведя анализ в работе можно сделать следующие выводы. Во-первых, следует принять к рассмотрению то, что обязанности по анализу и планированию доходов, расходов и прибыли банка возложены только на Финансового директора, а отделы, находящиеся в его подчинении, занимаются главным образом проведением ...

Правовые основы иностранного инвестирования в Украине
Для осуществления преобразований в экономике Украины требуются значительные капитальные вложения. Ситуация осложняется тем, что проблему инвестирования хозяйственных комплексов приходится решать в условиях экономического кризиса, когда “замораживание” средств, при реализации конкретных проектов оче ...