Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка – это основной принцип работы банковской системы и основной объект управления финансового менеджера.

Страхование, его экономическое содержание

Страхование, его экономическое содержание

Человеку всегда было присуще желание как-то обезопасить себя от вредоносных последствий жизни или хотя бы свести их к минимуму.

Понятие кредитного риска и факторы, влияющие на кредитный риск

Финансовая информация » Кредитная политика банка и методы управления кредитными рисками » Понятие кредитного риска и факторы, влияющие на кредитный риск

Кредитные операции коммерческих банков являются одним из важнейших видов банковской деятельности. На финансовом рынке кредитование сохраняет позицию наиболее доходной статьи активов кредитных организаций, хотя и наиболее рискованной. Кредитный риск, таким образом, был и останется основным видом банковского риска.

Кредитный риск - это риск невозврата (неплатежа) или просрочки платежа по банковской ссуде. Опасность возникновения этого вида риска существует при проведении ссудных и других приравненных к ним операций, которые отражаются на балансе, а также могут носить забалансовый характер.

У числу таких операций относятся:

Предоставленные и полученные кредиты (займы);

размещенные и привлеченные депозиты;

учтенные векселя;

уплата кредитной организацией бенефициару по банковским гарантиям, не взысканная с принципала;

требования к кредитной организации по приобретенным на вторичном рынке закладных;

требования к контрагенту по возврату денежных средств по второй части сделки по приобретению ценных бумаг или иных финансовых активов с обязательством их обратного отчуждения в случае, если ценные бумаги являются некотируемыми;

и т.д.

Степень кредитного риска зависит от следующих факторов:

банкротства заемщика;

экономической и политической ситуации в стране и регионе;

Злоупотреблений со стороны заемщика, мошенничества;

большого удельного веса кредитов и других банковских продуктов, приходящихся на клиентов, испытывающих финансовые трудности;

кредитоспособности, репутации и типов заемщиков по формам собственности, принадлежности и их взаимоотношений с поставщиками и другими кредиторами;

диверсификация кредитного портфеля;

вида, формы и размера предоставленного кредита и его обеспечения;

и т.д.

Поскольку на практике эти факторы могут действовать в противоположных направлениях, то влияние положительных факторов нивелирует действие отрицательных й, а если они действуют в одном направлении, то возможно и другое - отрицательное влияние одного фактора будет увеличиваться действием другого.

Перечисленные факторы кредитного риска (таблица 2) можно сгруппировать как внешние и внутренние.

К группе внешних факторов относятся: состояние и перспективы развития экономики страны в целом, денежно-кредитная, внешняя и внутренняя политика государства и возможные ее изменения в результате государственного регулирования. К внешним кредитным рискам относятся: политический, макроэкономический, социальный, инфляционный, отраслевой, региональный, риск законодательных изменений (например, создание регулятивных благоприятных условий для предоставления одних видов кредитов и ограничений по другим), риск изменения процентной ставки. Кредитная организация не может точно прогнозировать уровень процента, а только учесть при управлении кредитными рисками дополнительные резервы на покрытие возможных убытков как прямого, так и скрытого характера.

Внутренние факторы могут быть связаны как с деятельностью банка-кредитора, так и с деятельностью заемщика.

К первой группе факторов относятся: уровень менеджмента на всех уровнях кредитной организации, тип рыночной стратегии, способность разрабатывать, предлагать и продвигать новые кредитные продукты, адекватность выбора кредитной политики, структура кредитного портфеля, факторы временного риска (при длительном сроке кредитной сделки повышается вероятность изменения процента, валютных курсов, доходов по ценным бумагам, процентной маржи и т.д.), досрочный отзыв кредита в связи с невыполнением условий кредитного договора, квалификация персонала, качество технологий и т.д.

Следует отметить, что указанные выше внешние факторы кредитного риска также связаны с деятельностью банка - они определяют условия его функционирования. Однако эти связи различны по своему характеру: внешние факторы не зависят от деятельности банка, а внутренние - зависят.

Как уже говорилось, выделяется группа факторов, связанных с деятельностью заемщика или другого контрагента операции кредитного характера. Сюда относятся:

содержание и условия коммерческой деятельности заемщика, его кредитоспособность, уровень менеджмента, репутация, факторы риска, связанные с объектом кредитования.

Статьи по банковскому делу:

Организация краткосрочного кредитования физических лиц
Физическим лицам кредиты предоставляются на финансирование недвижимости и на потребительские нужды. Кредитование осуществляется путем единовременного предоставления денежных средств либо путем открытия кредитной линии, в том числе возобновляемой, с правом на получение и использование в течение обус ...

Принятие эмитентом решения о выпуске ценных бумаг
Прежде чем принимать решение о выпуске ценных бумаг, целесообразно тщательно проработать: Ø цель проводимого выпуска ценных бумаг; Ø форму выпускаемых ценных бумаг (документарную и бездокументарную). Решение о выпуске ценных бумаг принимается тем органом управления банка, который имее ...

Цели и задачи РФЦА
Акционерное общество «Региональный финансовый центр города Алматы» (АО «РФЦА») создано Постановлением Правительства Республики Казахстан № 65 от 29 января 2007 года. Миссия Общества заключается в создании условий и эффективного механизма для интеграции Казахстана в мировую экономику посредством соз ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.silline.ru