Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка – это основной принцип работы банковской системы и основной объект управления финансового менеджера.

Страхование, его экономическое содержание

Страхование, его экономическое содержание

Человеку всегда было присуще желание как-то обезопасить себя от вредоносных последствий жизни или хотя бы свести их к минимуму.

Совершенствование управлением валютного риска коммерческими банками в рамках внутреннего регулирования

Финансовая информация » Проблемы банковского менеджмента » Совершенствование управлением валютного риска коммерческими банками в рамках внутреннего регулирования

Страница 4

Использование информации из Таблицы 1 позволяет определить чистое сальдо для каждого подразделения транснационального банка (см. Таблицу 2).

Таблица 2. Чистое сальдо подразделений банка G в местных валютах (в тыс. ед.)[6]

Подразделение

Требования

Обязательства

Чистое сальдо

в евро (

EUR

)

Компенсация

в местной валюте

Швейцария (ГП)

448555

845622

-397067

-397067 EUR

Великобритания(ВП)

500000

251250

248750

+371268 GBP

США(АП)

482972

158388

324584

+249296 USD

Япония(ЯП)

272288

448555

-176267

-1116 JPY

Вместо проведения двусторонних расчетов по всем требованиям или обязательствам, каждое подразделение банка будет производить расчеты в объеме чистого сальдо в местной валюте, что приведет к сокращению количества валютных сделок и экономии на комиссионных сборах, а это в конечном итоге уменьшит подверженность подразделения банка валютному риску.

Однако система нэттингаприменима к решению проблемы эффективного управления в основном внутригрупповыми международными денежными потоками. Она не решает проблему оптимизации расчетов подразделений с внешними партнерами банка. Каждое подразделение может иметь своих клиентов, которые являются источниками генерирования разноденоминированных валютных потоков.

Существуют два способа решения данной проблемы. В соответствии с первым каждое отдельное подразделение самостоятельно управляет своей рисковой валютной позицией, хотя иногда могут быть заключены специальные неттинговые соглашения с внешними партнерами.

Другой способ предполагает создание центрального структурного подразделения в рамках ТНБ – реинвойсингового центра – для проведения всех валютных операций транснациональной группы. Реинвойсинговый центр (центр по изменению номинации валютных потоков) не связан с регулированием потоков подразделений. Коммерческая деятельность остается без изменений, а роль реинвойсингoвого центра является исключительно финансовой. Посредством концентрации всех валютных сделок в одном подразделении реинвойсинговый центр договаривается о более выгодных условиях обслуживания и способен снижать трансакционные издержки таким же образом, что и нэттинговый центр. Он также исключает проблему зарубежного финансирования для отдельных подразделений. В таком видереинвойсинговый центр выступает в роли полноценного центра финансовых услуг, ответственного за финансирование текущих операций и управление счетами кполучению. Естественно, подобного родадеятельность ставит вопрос об эффективности (снижение затрат, возможность получения прибыли) работы реинвойсингового центра в интересах всей транснациональной группы. Наиболее типичным решением является оперирование реинвойсингового центра в виде автономного центра прибыли в стране с низким уровнем налогообложения финансовых операций. В этом случае подразделения группы несут издержки в рамках тех финансовых решений, которые реинвойсинговый центр осуществляет от их имени.

Страницы: 1 2 3 4 5

Статьи по банковскому делу:

Определение стоимости акций
Акционерным банкам дано право в соответствии с инструкцией Центрального банка РФ от 11.02.94 № 8 определять номинальную стоимость акций в рублях и долларах. У банка-эмитента тоже есть право, не устанавливая двойного номинала своих акций, производить оплату в валюте и определять в данном случае их в ...

Становление рынка ценных бумаг
В истории становления фондового рынка можно выделить две серьезные предпосылки, приведшие к развитию рынка ценных бумаг в его современном понимании. Первая предпосылка связана со становлением собственно организационных структур фондового рынка - товарных и фондовых бирж. Вторая волна связана с появ ...

Кредитный рынок Республики Казахстан: анализ состояния и развития
Кредитные операции коммерческих банков составляют преобладающую часть банковских активов и приносят банкам максимальную прибыль. Однако с этим видом операций связано и большинство рисков. Проанализируем состояние и развитие кредитного рынка Казахстана за период 2004-2007 годы. Таблица 2.3 Наименова ...

Навигация

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.silline.ru