Совершенствование управлением валютного риска коммерческими банками в рамках внутреннего регулирования

• значительное снижение числа валютных сделок и соответствующих трансакциональных издержек;

• возможность получить более выгодные валютные котировки при покупке крупных сумм валюты;

• способность предоставлять всем подразделениям возможность работать с местной валютой.

Экономический эффект от применения системы нэттинга выражается не только в сокращении трансакционных издержек, централизованного контроля за внутрибанковскими расчетами, но и в значительном уменьшении документооборота в подразделениях транснационального банка. Применение системы нэттинга для регулирования внутрибанковских финансовых взаимоотношений требует разработки клиринговой матрицы. Следующий пример иллюстрирует эффект от применения системы нэттинга:

Допустим, что у швейцарского банка G (ГП) имеются зарубежные подразделения в Великобритании (ВП), США (АП) и Японии (ЯП). Банк выбрал евро в качестве своей базовой валюты. Внутригрупповые денежные потоки имеют следующую структуру:

1) ГП должна 500000 евро подразделению ВП; и должна 450000 долларов США подразделению АП;

2) подразделение ВП должно 205000 фунтов стерлингов подразделению АП; и должно 170000 фунтов стерлингов подразделению ЯП;

3) подразделение АП должно 25000000 японских иен подразделению ЯП;

4) подразделение ЯП должно 70800000 японских иен подразделению в Швейцарии (ГП).

Соответствующие курсы (на 13.02.07):

EUR=O, 67 GBP,

EUR= 1,3020 USD,

EUR=157,84JPY,

GBP = 1,9422 USD.

Конвертируя все расчеты по международным денежным потокам в евро (EUR), банк получит следующую матрицу требований и обязательств между подразделениями:

Таблица 1. Внутригрупповые требования и обязательства банка G (в евро)

Статьи по банковскому делу:

Анализ деятельности кредитных организаций
На 1 января 2008 года российская система финансового посредничества включала 1136 действующих кредитных организаций, 857 зарегистрированных страховых организаций, 252 негосударственных пенсионных фонда, 1024 паевых инвестиционных фонда. Кредитные организации по-прежнему оставались наиболее значимым ...

Понятие и виды основных участников рынка ценных бумаг
Фондовый рынок – это механизм, сводящий вместе покупателей и продавцов фондовых ценностей – ценных бумаг. Основой рынка ценных бумаг и, соответственно, фондового рынка являются субъекты рынка – юридические и физические лица, осуществляющие свою деятельность на рынке ценных бумаг. Они продают, покуп ...

Проведение активных операций на примере Московского филиала ОАО АКБ «Росбанк»
Росбанк – современный универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Росбанк ориентирован на все категории частных и корпоративных клиентов. Дочерними компаниями Росбанка являются Русфинанс (потребительское кредитование) и DeltaCredit (ипотека). По размеру активов и ...