Совершенствование управлением валютного риска коммерческими банками в рамках внутреннего регулирования

• значительное снижение числа валютных сделок и соответствующих трансакциональных издержек;

• возможность получить более выгодные валютные котировки при покупке крупных сумм валюты;

• способность предоставлять всем подразделениям возможность работать с местной валютой.

Экономический эффект от применения системы нэттинга выражается не только в сокращении трансакционных издержек, централизованного контроля за внутрибанковскими расчетами, но и в значительном уменьшении документооборота в подразделениях транснационального банка. Применение системы нэттинга для регулирования внутрибанковских финансовых взаимоотношений требует разработки клиринговой матрицы. Следующий пример иллюстрирует эффект от применения системы нэттинга:

Допустим, что у швейцарского банка G (ГП) имеются зарубежные подразделения в Великобритании (ВП), США (АП) и Японии (ЯП). Банк выбрал евро в качестве своей базовой валюты. Внутригрупповые денежные потоки имеют следующую структуру:

1) ГП должна 500000 евро подразделению ВП; и должна 450000 долларов США подразделению АП;

2) подразделение ВП должно 205000 фунтов стерлингов подразделению АП; и должно 170000 фунтов стерлингов подразделению ЯП;

3) подразделение АП должно 25000000 японских иен подразделению ЯП;

4) подразделение ЯП должно 70800000 японских иен подразделению в Швейцарии (ГП).

Соответствующие курсы (на 13.02.07):

EUR=O, 67 GBP,

EUR= 1,3020 USD,

EUR=157,84JPY,

GBP = 1,9422 USD.

Конвертируя все расчеты по международным денежным потокам в евро (EUR), банк получит следующую матрицу требований и обязательств между подразделениями:

Таблица 1. Внутригрупповые требования и обязательства банка G (в евро)

Статьи по банковскому делу:

Общая характеристика инвестиционных фондов и компаний
Предпринимательский сектор является надежной основой, главным структурообразующим элементом конкурентно-рыночной среды. Предприниматель- это активный субъект хозяйствования, который сосредотачивает свое внимание на поиске и реализации новых возможностей удовлетворения потребителей, разработке совре ...

Система клиринга
При больших оборотах на бирже контроль за каждой отдельной сделкой, даже стандартизованной, оказывается очень хлопотным и дорогим делом. Для его реализации вводят так называемые системы клиринга, в задачи которых как раз и входит контроль за тем, чтобы все сделки, заключенные на бирже, правильно ад ...

Кредитный рынок Республики Казахстан: анализ состояния и развития
Кредитные операции коммерческих банков составляют преобладающую часть банковских активов и приносят банкам максимальную прибыль. Однако с этим видом операций связано и большинство рисков. Проанализируем состояние и развитие кредитного рынка Казахстана за период 2004-2007 годы. Таблица 2.3 Наименова ...