Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка – это основной принцип работы банковской системы и основной объект управления финансового менеджера.

Страхование, его экономическое содержание

Страхование, его экономическое содержание

Человеку всегда было присуще желание как-то обезопасить себя от вредоносных последствий жизни или хотя бы свести их к минимуму.

Совершенствование управлением валютного риска коммерческими банками в рамках внутреннего регулирования

Финансовая информация » Проблемы банковского менеджмента » Совершенствование управлением валютного риска коммерческими банками в рамках внутреннего регулирования

Страница 2

Важной предпосылкой для реализации системы мэтчинга является двусторонний денежный поток в одной и той же (одновалютный мэтчинг) или параллельный (параллельный мэтчинг при сильной положительной корреляции) валюте. Несомненно, в случае с параллельным мэтчингом всегда существует вероятность того, что параллельные валюты могут отклониться от своих предыдущих исторических трендов и разрушить корреляционную связь вследствие финансового кризиса или усиления государственного вмешательства в механизм валютного курсообразования. В этом случае согласование валютных позиций теряет смысл. Поэтому применение параллельного метчинга представляется целесообразным лишь при твердой убежденности (на основе прогнозных оценок) в наличии факта тесной корреляционной связи между данными валютами.

Однако система мэтчинга как метод внутреннего управления валютными рисками имеет много недостатков. Так, главным препятствием в применении системы мэтчинга может стать отсутствие требуемого денежного потока в необходимой или параллельной валютах. Например, банк осуществляет свои операции в различных валютах, которые, однако, не подходят для мэтчинга или нет возможности найти партнера для создания балансирующей валютной позиции в требуемой валюте на основе матрицы потоков. Проблему представляет и временная неопределенность расчетов в отношениях с третьими партнерами (вне транснациональной группы). Нежелательным явлением для казначейства транснационального банка в рамках системы мэтчинга является непредвиденное изменение сроков расчетов по соответствующим сделкам. Вероятность того, что поступления на определенный день откладываются, а платеж осуществляется вовремя, может привести к возникновению валютного риска и проявлению его в самой отрицательной форме.

Важным недостатком системы мэтчинга является и эффект мультипликации валютного риска: удерживая закрытую валютную позицию, банк, по сути, передает валютный риск клиенту, а не хеджирует его. А поскольку у клиента гораздо меньше моделей и инструментов эффективного регулирования валютного риска относительно банка, возникает эффект мультипликации валютного риска.

Учитывая формулу денежного мультипликатора:

m = 1/r,

где r – норма обязательных резервов (в нашем случае 7%)[5], получаем что: m = 1/0,07 = 14; иначе говоря, сумма валютного предложения в банковской системе увеличивается с $1000 до $930хI4=$13020. То есть вместо того, чтобы регулировать валютный риск, связанный с суммой $1000, банкам необходимо будет регулировать валютный риск, связанный с суммой $13020. Важно отметить, чтодля каждого отдельного банка величина валютного риска не меняется. Эффект мультипликации валютного риска носит макроэкономический характер, то есть относится к банковской системе в целом. Другое дело, что со стороны коммерческих банков удержание закрытой валютной позиции не является решением проблемы валютного риска в его отрицательной форме проявления. Удержание закрытой валютной позиции есть не что иное, как уход от регулирования валютного риска с помощью перевода данного риска на клиентов банка, что увеличивает величину кредитного риска на размер валютного.

По нашему мнению, данную проблему можно решить двумя путями:

1) Не удерживать валютную позицию закрытой, и тем самым не перекладывать валютный риск на клиента (например, предоставлять кредиты в рублях).

2) Удерживая валютную позицию закрытой, организовать дополнительный анализ системы управления валютным риском клиента банка (например, анализ валютной выручки клиента банка).

Система нэттинга (от англ., netting – определение чистого веса, сальдо) предполагает заключение специальных нэттинговых соглашений между отдельными подразделениями транснационального банка. Содержание нэттинга заключается в том, что транснациональным банком в определенный момент времени (или в течение интервала времени) централизованно производится взаимозачет разнонаправленных (но выраженных в одной валюте) денежных потоков между подразделениями банка. Посредством этого определяется чистое сальдо финансового обязательства (или требования) для каждого подразделения. Подобное сальдирование позволяет модифицировать валютную позицию подразделения и дает определенные преимущества:

Страницы: 1 2 3 4 5

Статьи по банковскому делу:

Принципы деятельности коммерческих банков
Первым и основополагающим принципом деятельности коммерческого банка является работа в пределах реально имеющихся ресурсов. Коммерческий банк может осуществлять безналичные платежи в пользу других банков, предоставлять другим банкам кредиты и получать деньги наличными в пределах остатка средств на ...

Статистические методы анализа финансового состояния коммерческого банка
Метод группировки (расчетная часть: задача 1,2) позволяет изучать экономические явления в их взаимосвязи и взаимозависимости, выявлять влияние на изучаемый показатель отдельных факторов, обнаруживать проявление тех или иных закономерностей, свойственных деятельности банков. Важно помнить, что в осн ...

Ресурсы банка: их структура и характеристика
Коммерческие банки, как и другие субъекты хозяйственных отношений, для обеспечения своей коммерческой и хозяйственной деятельности должны располагать определенной суммой денежных средств, то есть ресурсами. В современных условиях развития экономики проблема формирования ресурсов имеет первостепенно ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.silline.ru