Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка – это основной принцип работы банковской системы и основной объект управления финансового менеджера.

Страхование, его экономическое содержание

Страхование, его экономическое содержание

Человеку всегда было присуще желание как-то обезопасить себя от вредоносных последствий жизни или хотя бы свести их к минимуму.

Совершенствование управлением валютного риска коммерческими банками в рамках внутреннего регулирования

Финансовая информация » Проблемы банковского менеджмента » Совершенствование управлением валютного риска коммерческими банками в рамках внутреннего регулирования

Страница 1

поглощение слияние валютный аккредитив

Заключается в анализе существующих методов и применение наиболее эффективных из них.

К внутренним методам регулирования валютных рисков относятся:

· система выбора валюты договора;

· система мэтчинга;

· система нэттинга.

Система выбора валюты договора исходит из понимания того, что в банковских институтах разрабатываются свои собственные прогнозы относительно движения курса валют (долгосрочный и краткосрочный прогнозы), на основании которых строится валютная политика банка. Составным элементом валютной политики банка является определение валюты номинации договора. Выбор валюты номинации направлен на предотвращение возможных потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов. При этом выбор валюты может отражать как спекулятивный, так и хеджирующий характер действий.

Идеальным вариантом в выборе валюты договора с точки зрения активных операций банка является национальная валюта банка или же другая более стабильная валюта. В первом случае это позволит избежать операционного валютного риска, а во втором возможно даже получение дополнительного спекулятивного дохода при обесценении национальной валюты банка.

Если подходить к этому с позиций пассивных операций банка, при использовании данного метода мы рекомендуем выбор той валюты договора, которая имеет тенденцию к удешевлению относительно национальной валюты банка.

Надо отметить, что данный метод относится к регулированию потенциальных валютных рисков банка, т.е. регулируются средства, которые пока не находятся на балансе банка.

В рамках данного метода банк может прибегнуть к механизму «разделения риска», который заключается в том, что в случае изменения соответствующего валютного курса от заданного значения, превышающего допустимое процентное отклонение, партнеры обязуются разделить убытки. Механизм разделения риска также предполагает выбор валюты третьей стороны или валютной корзины (валютной оговорки). При их несовпадении валютная оговорка предусматривает механизм пересчета суммы договора из валюты цены в валюту платежа.

Валютные оговорки применялись еще в практике плавающих курсов валютных корзин (СДР, ЭКЮ). В настоящее время вместо СДР и ЭКЮ применяется уже другая региональная денежная единица, сформированная также по принципу валютной корзины – евро. С введением евро в безналичный оборот с 1 января 1999 года многие банки перешли к выражению своих активов и пассивов в евро. При этом они рекомендуют это и своим партнерам. Так, например, некоторые крупные банки Великобритании рекомендуют партнерам номинировать контракты в евро с целью устранения валютного риска. Поэтому, как свидетельствует обзор Financial Times, уже в ближайшем будущем единая европейская валюта пройдет по всей цепочке деловых связей Великобритании. Политику в отношении евро вырабатывают также и банки других стран. Привязка валютной номинации договора к евро должна привести к стабильности финансового планирования банков, ориентированных на партнеров в Европейском Союзе.

Особое место среди всех внутренних методов управления валютными рисками занимает система мэтчинга, ориентированная на управление активами и пассивами банка. Система мэтчинга представляет собой защитный подход к поведению на валютном рынке. Мэтчинг довольно активно используется крупными транснациональными институтами (MorganStanley, Deutscheвank и т.д.) и при регулировании финансовых взаимоотношений между различными подразделениями группы.

Данная система достаточно эффективна, если банк стремится минимизировать влияние непредвиденных колебаний валютных курсов на свои денежные потоки. При достижении полного согласования противоположных открытых валютных позиций по объемам и срокам расчетов по каждой валюте, изменения в стоимости денежных оттоков будут эквивалентно компенсироваться в стоимости денежных притоков. При этом сокращается количество реальных сумм конвертации и, соответственно, достигается экономия на спрэдах.

Страницы: 1 2 3 4 5

Статьи по банковскому делу:

Классификация банковских рисков
Под классификацией понимают систему соподчиненных понятий какой-либо области знания или деятельности человека, используемую как средство для установления связей между этими понятиями. Таким образом, классификация рисков означает систематизацию множества рисков на основании каких-либо признаков и кр ...

Сущность и функции страхования в рыночной экономике
В условиях перехода к рыночной экономике страхование принадлежит к числу наиболее быстро развивающихся отраслей хозяйственной деятельности. Рыночная экономика, и прежде всего негосударственный сектор народного хозяйства, предъявляет спрос на различные виды страхования, так как частная собственность ...

Пути повышения эффективности активных операций в КБ
Основным источником дохода банка являются активные операции. В этой связи к активным операциям необходимо применять не только инструменты планирования, прогнозирования, контроля, но и инструменты, присущие конкурентной экономике управление рисками, оптимизация выигрыша и другие. Для создания предпо ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.silline.ru