Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка – это основной принцип работы банковской системы и основной объект управления финансового менеджера.

Страхование, его экономическое содержание

Страхование, его экономическое содержание

Человеку всегда было присуще желание как-то обезопасить себя от вредоносных последствий жизни или хотя бы свести их к минимуму.

Полное обездвиживание векселей как способ абсолютной минимизации рисков

Финансовая информация » Деятельность Сберегательного банка на рынке ценных бумаг » Полное обездвиживание векселей как способ абсолютной минимизации рисков

Страница 3

Детализация единичных и комбинированных факторов риска предполагает определение факторов риска, по отношению к которым рассчитывается изменение стоимости портфеля.

Фактор риска признается единичным, если он затрагивает изменение одного или группы взаимосвязанных экономических параметров. Комбинированный фактор риска предполагает изменение нескольких не взаимосвязанных экономических параметров.

Ключевыми единичными факторами, на основе которых производится детализация, являются следующие:

- внешние факторы риска:

ü снижение валютного курса (для бумаг, номинированных в иностранных валютах);

ü снижение цен на сырье и энергоносители;

ü повышение средних процентных ставок;

ü иные макроэкономические изменения негативного характера;

- внутренние факторы риска:

ü негативные тенденции в российской экономике;

ü негативные отраслевые тенденции;

ü возникновение частичной/полной неплатежеспособности ключевых эмитентов в составе портфеля.

Корректировка указанных факторов производится на основе актуализации параметров стресс-тестирования.

Комбинации факторов риска определяются специалистами самостоятельно, исходя из подверженности портфеля тем или иным сочетаниям факторов риска и правдоподобности моделируемых сценариев.

По итогам детализации единичных и комбинированных факторов риска производится тестирование портфеля.

Тестирование портфеля предполагает расчет величин реакции портфеля на наступление факторов риска.

В расчетных целях определяются 2 сценария изменения экономических параметров:

1) изменение экономических параметров в пределах 30% (сценарий А);

2) изменение экономических параметров в пределах 50-100% (сценарий Б).

Сценарий А рассчитывается в соответствии с определенной границей изменения в 30% для выбранных в целях стресс-тестирования параметров.

Сценарий Б рассчитывается в соответствии с выбранной величиной в диапазоне от 50-100%, при этом определение конкретной величины устанавливается экспертным путем.

Результаты тестирования портфеля позволяют подвести итоги об уровне стрессовой устойчивости портфеля.

Подведение итогов об уровне стрессовой устойчивости портфеля является результирующей работой, призванной дать представление о готовности банка к реализации стрессовых сценариев.

Уровень стрессовой устойчивости портфеля оценивается в абсолютных и относительных показателях.

В качестве абсолютных показателей может приводиться величина убытка, возникающая при реализации факторов риска для сценариев А и Б, соответственно, а также иные показатели.

В качестве относительных показателей могут применяться такие, как отношение величины рассчитанного убытка к величине портфеля и размеру собственного капитала банка на дату оценки для сценариев А и Б, соответственно, а также иные показатели.

Подведение итогов об уровне стрессовой устойчивости портфеля позволяет подготовить рекомендации по совершенствованию указанной характеристики.

Подготовка рекомендаций по повышению стрессовой устойчивости портфеля является завершающим этапом стресс-тестирования рыночных рисков. На данном этапе формулируются предложения по изменению структуры портфеля и оцениваются перспективы повышения его стрессовой устойчивости по итогам реализации указанных предложений.

Страницы: 1 2 3 4

Статьи по банковскому делу:

Работа с «проблемными» кредитами
В ходе реализации банком кредитной политики в части обеспечения возвратности кредита немаловажное значение имеет работа с «проблемными» кредитами. Под «проблемными» понимаются кредиты, по которым после выдачи в срок и в полном объеме не выполняются обязательства со стороны заемщика или же стоимость ...

Анализ деятельности внебиржевой торговой системы NASDAQ
Nasdaq Stock Market (фондовый рынок NASDAQ) возник в 1971 году. Этот первый в мире электронный фондовый рынок стал новым этапом в развитии финансовой индустрии, поскольку торговля акциями на нем шла исключительно через компьютерные системы - без торгового зала заседаний, переговоров и ритуала. Сейч ...

Проблемы и перспективы развития системы страхования вкладов в России
Исторически сложилось, что наша система страхования вкладов, которая изначально была создана как "платежная касса"[9], с течением времени стала выполнять еще две важные функции. В августе 2004 г. законодатели наделили Агентство по страхованию вкладов функцией корпоративного ликвидатора ба ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.silline.ru