Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка – это основной принцип работы банковской системы и основной объект управления финансового менеджера.

Страхование, его экономическое содержание

Страхование, его экономическое содержание

Человеку всегда было присуще желание как-то обезопасить себя от вредоносных последствий жизни или хотя бы свести их к минимуму.

Полное обездвиживание векселей как способ абсолютной минимизации рисков

Финансовая информация » Деятельность Сберегательного банка на рынке ценных бумаг » Полное обездвиживание векселей как способ абсолютной минимизации рисков

Страница 2

Однако, несмотря на популярность стресс-тестирования, его содержательная сторона во многом остается загадкой. Каких-либо находящихся в свободном доступе отработанных методологических документов по проведению стресс-тестирования не существует. Надзорные органы и профессионалы сходятся во мнении, что стресс-тестирование – подход индивидуальный, который должен разрабатываться, исходя из специфики анализируемого портфеля, экономических реалий и т.д.

Предлагаемый ниже подход к стресс-тестированию призван осветить основные этапы методологической работы. Стресс-тестирование должно быть единым рациональным процессом от момента выдвижения гипотезы до подготовки рекомендаций по повышению устойчивости портфеля. Это позволит использовать стресс-тестирование как мощный аналитический инструмент.

Стресс-тестирование портфеля ценных бумаг Сбербанка предполагает следующие этапы работы:

1) актуализация параметров стресс-тестирования;

2) детализация единичных и комбинированных факторов риска;

3) тестирование портфеля;

4) подведение итогов об уровне стрессовой устойчивости портфеля;

5) подготовка рекомендаций по повышению стрессовой устойчивости портфеля.

Актуализация параметров стресс-тестирования предполагает аналитическую процедуру по определению наиболее уязвимых мест портфеля в целях повышения достоверности модели при проведении стресс-тестирования.

В ходе актуализации параметров стресс-тестирования должна быть изучена следующая информация:

ü состав портфеля;

ü данные о финансово-хозяйственной деятельности эмитентов ценных бумаг и рыночных характеристиках инструментов в портфеле;

ü динамика развития отраслей, в которых представлены эмитенты в портфеле;

ü ключевые экономические и макроэкономические составляющие, определяющие перспективы изменения стоимости портфеля.

Состав портфеля анализируется с точки зрения возможных диспропорций, которые могут иметь критическое значение при наступлении факторов риска. В частности, уточняется риск концентрации вложений в ценные бумаги эмитента (или группы связанных эмитентов), отраслевой концентрации, а также структурной и видовой концентрации.

Данные о финансово-хозяйственной деятельности эмитентов ценных бумаг и рыночных характеристиках инструментов в портфеле изучаются на предмет вероятности наступления кризисных явлений, выражающихся в полной/частичной неплатежеспособности эмитента, неликвидности ценных бумаг эмитента и других обстоятельств, связанных со снижением стоимости ценных бумаг в портфеле.

Динамика развития отраслей, в которых представлены эмитенты в портфеле, рассматривается на предмет возникновения и развития кризисных тенденций, способных привести к снижению стоимости ценных бумаг в портфеле.

Ключевые экономические и макроэкономические составляющие, определяющие перспективы изменения стоимости портфеля, изучаются на предмет комплексного воздействия на изменение стоимости ценных бумаг в портфеле. В частности, могут использоваться данные о динамике цен на сырье и энергоносители на российских и международных торговых площадках, величины процентных ставок экономически развитых стран и др.

По итогам актуализации рыночных рисков производится детализация единичных и комбинированных факторов риска.

Страницы: 1 2 3 4

Статьи по банковскому делу:

Форма и содержание договора страхования
По общему правилу для всех договоров страхования обязательна письменная форма. Несоблюдение письменной формы договора страхования влечет его недействительность с момента заключения. Такой договор не порождает прав и обязанностей. Каждая из сторон недействительной сделки обязана возвратить другой ст ...

Анализ рынка потребительского кредитования в России
Рынок потребительского кредитования до последнего времени переживал этап бурного роста с момента проведения экономических реформ, направленных на улучшение уровня жизни населения. На рынке появлялись все более крупные и серьезные игроки, быстро росла конкуренция между банками. Доходность этого бизн ...

Определение и основные цели денежно-кредитной политики
Денежно-кредитная политика в экономической литературе чаще всего определяется, как политика центрального банка, воздействующая на количество денег в обращении. Согласно комментариям к федеральному закону «О Центральном банке Российской Федерации (Банка России)», денежно-кредитная политика определяе ...

Навигация

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.silline.ru