Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка и методы управления ею

Ликвидность банка – это основной принцип работы банковской системы и основной объект управления финансового менеджера.

Страхование, его экономическое содержание

Страхование, его экономическое содержание

Человеку всегда было присуще желание как-то обезопасить себя от вредоносных последствий жизни или хотя бы свести их к минимуму.

Особенности процентной политики банка по активным и пассивным операциям

Финансовая информация » Ссудный процент » Особенности процентной политики банка по активным и пассивным операциям

Страница 2

В этих условиях все активы и пассивы принято делить на четыре категории в соответствии с быстротой регулирования процентных платежей и перехода на новый уровень ставок. Существует следующая классификация:

А. Активы и пассивы, по которым применяется немедленный и полный пересмотр процентных ставок при изменении рыночных условий.

В. Полное регулирование в течение трех месяцев.

С. Активы и пассивы, по которым ставки пересматриваются в период, превышающий три месяца.

D. Активы и пассивы с полностью финансированными ставками.

Взаимодействие этих факторов определяется путем сопоставления первых двух категорий активов (А+В) с аналогичными пассивами с учетом сложившейся рыночной ситуации.

В период, когда процентные ставки растут, для банка более благоприяно соотношение, когда:

А (А + В) / П (А + В) >1, (10)

Т.е. число активов с подвижными процентными ставками превышает соответствующую величину пассивов, в связи с чем увеличивается разрыв в ставках по активным и пассивным операциям – растет процентная маржа.

Напротив, при падении рыночного уровня процента желательно придерживаться следующего соответствия, когда:

А (А + В) / П (А + В) <1, (11)

и подкреплять активы с фиксированными ставками за счет пассивов, характеризующихся срочностью пересмотра платежей по процентам.

Для эффективного управления доходом от ссудных операций определяется и анализируется минимальная процентная маржа, характеризующая сложившуюся величину затрат, не покрытых полученными комиссиями и прочими доходами. На каждый рубль продуктивно размещенных средств:

Мmin = Рб – Дп / Ад * 100%, (12)

Где Рб – расходы по обеспечению функционирования банка (все расходы, кроме сумм начисленных процентов)

Дп – прочие доходы кредитного учреждения (доходы, за исключением поступлений по активным операциям банка); возмещение клиентам почтовых и телеграфных расходов, поступившая плата за услуги, оказанные предприятиям, проценты и комиссии, дополученные за прошлые годы, и востребованные проценты и комиссии, излишне уплаченные клиентам в прошлые годы; прочие доходы

Ад - актив баланса банка, приносящий доход на вложенные средства: кредитные вложения, приобретенные ценные бумаги, средства, перечисленные предприятиям для участия в их хозяйственной деятельности и др.

Приведенные выше подходы используются коммерческими банками при проведении процентной политики по активным и пассивным операциям.

Страницы: 1 2 

Статьи по банковскому делу:

Прочие ценные бумаги, эмитируемые Сбербанком России
Сбербанк выпускает сберегательные сертификаты номиналом 1 000, 10 000, 50 000 и 100 000 рублей. Сберегательный сертификат Сбербанка России – ценная бумага на предъявителя, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении установленн ...

Особенности обращения муниципальных ценных бумаг
Порядок обращения МЦБ имеет ряд отличительных характеристик. Во - первых, способы, порядок и источники финансирования расходов по обслуживанию обязательств муниципального образования, возникших в результате эмиссии МЦБ, регулируются бюджетным законодательством Российской Федерации. Во - вторых, фор ...

Пути повышения эффективности активных операций в КБ
Основным источником дохода банка являются активные операции. В этой связи к активным операциям необходимо применять не только инструменты планирования, прогнозирования, контроля, но и инструменты, присущие конкурентной экономике управление рисками, оптимизация выигрыша и другие. Для создания предпо ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.silline.ru